某商业银行资产负债管理策略课件.pptxVIP

第十一章 商业银行资产负债管理策略本章目录 学习指引第一节 资产负债管理理论策略的发展第二节 资产负债管理在商业银行的运用之一——融资缺口模型及其运用第三节 资产负债管理在商业银行的运用之二——持续期缺口模型及运用 案例分析复习思考题学习指引　学习重点：我国商业银行资产负债管理的主要内容;融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用主要内容：掌握商业银行资产负债管理理论的发展、背景、基本思想；重点掌握利率敏感性资产和负债的概念、融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用。第一节 资产负债管理和策略的发展本节主要知识点： 资产管理战略 商业性贷款管理 资产转换战略 预期收入分析及其相关贷款管理一、资产管理思想地位资产管理战略是商业银行资产和负债管理的第一阶段。从商业银行的出现到20世纪50年代，各国商业银行大都一直奉行资产管理战略。产生背景商业银行负债来源较为固定，业务范围狭窄，国际国内金融市场不够发达。基本思想商业银行经营管理的重要决策领域不是负债而是资产。商业银行通过仔细管理其资产来满足现金的流动性需求，保证银行取得利润。 （一）?资产管理理论沿革1、商业性贷款管理基本思想商业银行以真实交易为基础，用真实商业票据做抵押，对生产中的流动资产发放贷款。优越性商业性贷款安全性、流动性好。商业票据以真实的商业信用作基础，客户归还贷款是有基础的，商业性贷款具有很强的自偿性，在生产力不够发达、银行资本不够雄厚的条件下，是一种适宜的银行经营方式。2、资产转换管理产生背景20世纪30年代初的经济危机和二战以后，金融市场有了较大的发展，商业银行开始把一部分资金投向具备二级市场的债券以获取所需要的现金。基本思想通过将非现金的银行资产转换为现金以筹集流动资金优越性减少了商业银行对非盈利性的现金资产的依赖。适当购买有价债券资产可增加银行的利润。使得商业银行资产结构有了新的变化 。3.预期收入理论产生背景二战后的一段时期，西方经济迅速发展，许多客户向商业银行提出中长期贷款和消费贷款的需求。基本思想贷款的偿还取决于借款人在未来的收入，只要预计银行发放的贷款到期能够收回并取得收益，贷款就可以发放。优越性新的资产需求和预期收入理论扩大了商业银行的资产业务范围，开拓了中长期贷款业务和消费贷款业务。三种不同的资产管理理论思想（二）?资产管理方法1、资金分配法资金分配法又称资金配置法、资金转换法。这种理论认为，资产的流动性和分配的数量与获得的资金来源有关。即按照不同资金来源的流动性和法定准备金的要求，决定资产的分配方法和分配比例，建立资产项目与负债项目的对应关系，把各种资金来源按照周转速度和法定准备金的要求，分别按不同的比重分配到不同的资产形式中去。file:///E:/%E5%AD%98%E6%AC%BE%E5%87%86%E5%A4%87%E9%87%91/%E6%96%B0%E5%BB%BA%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%B9/%E7%BB%8F%E5%85%B8%E8%97%8F%E4%B9%A6/%E5%95%86%E4%B8%9A%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%AF%BE%E4%BB%B6/chapter/bank04/chapter4/4-1-2.htm资金分配法示意图活期存款主要分配于一级储备和二级储备，少量用于短期贷款。储蓄存款和定期存款主要用于二级储备、贷款及长期证券投资。股本主要用于发放长期贷款及公开市场长期证券投资。资金分配法的优点:资金分配法的缺陷: 2、线性规划法是在管理理论和数学方法、计算机技术在银行管理中的应用的基础上产生的，该方法是求得在一定约束条件下，目标函数值最大（小）化的一种方法 。其主要内容是：首先建立目标函数，然后确定制约银行资产分配的限制因素作为约束条件，最后求出目标函数达到最大的一组解，作为银行进行资金配置的最佳状态。线性规划法的具体步骤如下： 建立目标函数。确定约束条件。约束条件是约束目标变量取值范围的一组线形不等式，它代表了银行开展业务的内、外不制约因素。这些制约因素主要包括： （1）可贷资金总量限制 （2）风险性限制 （3）贷款需求限制（4）其他限制求解线形规划模型 例如：一家银行的负债总额为2500万元，可用于贷款（X1）和购买短期证券（X2）。设贷款收益率为12%，证券收益率为8%，不考虑成本。又设银行管理人员确定的流动性标准是短期证券须占贷款的25%以上。利用线性规划法测算此银行资产负债的优化配置。首先确定目标函数及约束条件。如设定目标为利息收入最大化，则目标函数为： maxR = 0.12X1+0.08X2约束条件： （1）总量约束条件 X1+X2≤