期货交易员、结算交割员考试样题.docx

附件 3 上 海 期 货 交 易 所 交易员、结算交割员考试样题 姓名 单位名称 得分 报考科目 交易员 结算交割员 （请在报考科目后打“√” ） 说明：试卷共分三部分，第一部分基础知识共 20 分，为所有考生必答题； 第二部分交易员业务知识共 40 分，为参加交易员考生必答题；第三部分结算交 割员培训业务知识共 40 分，为参加结算员考生必答题；参加两门考试的考生， 需完成三部分的作答。 请考生务必将答案填入答题卡中，在试题上作答均属无效。 第一部分 基础知识（ 20 分） 一、 单项选择题（每题 0.5 分，共 10 题） 例：目前，中国期货市场上最高行政法规是（ ）。 A．《期货交易管理条例》 B.《期货交易暂行管理条例》 C．《期货交易所管理办法》 D.《期货公司管理办法》参考答案： A 二、 多项选择题（每题 1 分，共 10 题，多选或少选均不得分） 例：下列（ ）属于期货合约的主要条款。 A．合约名称 B.交割地点 C.最低交易保证金 D.交易时间参考答案： ABCD 三、判断是非题（对的打√，错的打 ×，每题 0.5 分，共 10 题） 例：目前，我国期货市场 “ 五位一体 ”的监管模式是指由中国证监会、证监会派出机构、中国期货保证金监控中心、各 期货交易所、中国期货业协会构成的监管体系。 参考答案：√ 第二部分 交易员业务知识（ 40 分） 一、 单项选择题（每题 0.5 分，共 20 题） 例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。 A、按先套期保值后投机的顺序B、按先投机后套期保值的顺序C、仅对套期保值 D、仅对投机 参考答案： B 二、 多项选择题（每题 1 分，共 20 题，多选或少选均不得分） 例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ） 情况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。 A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板B、遇国家法定长假 C、交易所认为市场风险明显变化D、交易所认为必要的其他情况参考答案： ABCD 三、判断是非题（对的打√，错的打 ×，每题 0.5 分，共 20 题） 例：交易指令的报价只能在价格波动限制之内。参考答案：√ 第三部分 结算交割员业务知识（ 40 分） 一、 单项选择题（每题 0.5 分，共 20 题） 例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。 A、按先套期保值后投机的顺序B、按先投机后套期保值的顺序C、仅对套期保值 D、仅对投机 参考答案： B 二、 多项选择题（每题 1 分，共 20 题，多选或少选均不得分） 例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ） 情况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。 A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板B、遇国家法定长假 C、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况参考答案： ABCD 三、综合题（每题 2 分，共 5 题） 例： 2008 年 10 月 24 日，某期货公司买入 50 手 al0910 合约，结算价 15500 元/ 吨;卖出 100 手 zn0811 合约，结算价 9800 元/ 吨;当日结算后，结算准备金为 230 万元。 10 月 27 日该会员入金 50 万元，买入开仓 al0910 合 约 20 手，成交价 15700 元/ 吨，结算价 15600 元/ 吨；买入平仓 zn0811 合约 10 手，成交价 9850 元/ 吨，结算价 9900 元/ 吨；假设交易保证金均为 5%。 铝： 1 手=5 吨 锌： 1 手=5 吨 1.10 月 24 日，该会员的交易保证金为（ ）元。 A.438750 B.193750 C.24500 D.450000 参考答案： A 10 月 27 日，在 al0910 合约上的总盈亏是（ ） 元。 A.-10000 B.25000 C.15000 D.30000 参考答案： C 10 月 27 日，在 zn0811 合约上的总盈亏是（ ） 元。 A．-2500 B.-47500 C.-45000 D.-30000 参考答案： B 4.10 月 27 日，该会员的交易保证金总共为（ ） 元。 A．500000 B.495750 C.273000 D.222750 参考答案： B 5.10 月 27 日，该会员的结算准备金为（ ）元。A．2710500 B.2710000 C.300000 D.500000 参考答案： A 上 海 期 货 交 易 所 交易员、结算交割员考试答题卡 报考科目交易员 报考科目 交易员 结算交割员 （请在报考科目后打“√” ） 请在答题卡上作答，并将答案填写于题号后的方框内。 第一部分 基础知识（ 20 分） 1 11 21 2 12 22 3