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袁宏宇
09 统计 2 班
25 号
从 SAS 的分析结果可以看出，岭回归模型通过了显著性检验，调整 R 2 为
0.9946，根据岭回归选择变量的原则，可以剔除掉标准化岭回归系数稳定且绝对
值比较小的自变量 x 4 , x6 ，同时，当 k 值较小时，标准化岭回归系数 x3 的绝对值
并不很小，随 k 的增加而减少迅速，也给予剔除，重新建立岭回归。
从 SAS 的分析结果可以看出，岭回归模型通过了显著性检验，调整 R 2 为
0.9951，岭回归模型的回归系数均通过了显著性检验，回归方程为：
y 874.58627 0.61116 x1 0.35304 x 2 0.63669 x5
从 SAS结果可以看出，前两个主成分的累积贡献率已达到 97.11%
用 y 对前两个主成分做普通最小二乘回归，从 SAS结果可得：
从 SAS结果可以看出，回归模型通过了显著性检验，调整 R 2 为 97.84，回归系
数均通过显著性检验，用 y 对前两个主成分做普通最小二乘回归的回归方程为：
y 3403.71905 1136.11924 Pr in 1 362.92521 Pr in 2
Pr in 1 0.43731 x1 0.434844 x2 0.433711 x 3 0.410195 x 4 0.43694 x5 0.269052 x 6
Pr in 2 0.15038 x1 0.161011 x 2 0.170793 x 3 0.046434 x4 0.147 x 5 0.947906 x 6
将 Pr in 1和 Pr in 2 代入 y 可得回归方程为：
y 1348.22513 0.64098 x1 0.31695 x2 0.41266 x3 0.00211 x 4 0.67107 x5 0.00754 x6
SAS程序
proc import out =xt59 /* 使用 import 过程导入数据并输出到数据集 xt4.9*/
datafile =d:\xt59.xls
dbms =excel replace;
getnames=yes; /* 首行为变量名 */
run ;
proc corr pearson data =xt59; /* 对 xt49 运行相关分析过程 */
var y x1-x6; /* 计算 y 和x 的Pearson 相关系数 */
run ;
proc reg data =xt59;
model y=x1-x6/ selection =stepwise;
output out =out;
run ;
proc princomp data =xt59 out =ppp; /* 对 ch 运行主成分分析过程 */
var x1-x6; /* 分析 x1-xp 的主成分 */
run ;
proc reg data =xt59 outes
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