【罗军】量化投资之旅择时、选股与衍生品(0805打印版.pptxVIP

;广发金融工程研究领域;一、Alpha相关策略 二、Beta相关策略 三、产品创新：Option Structure 四、实用小工具;基于多因子的alpha策略框架;样本范围对比-行业中性;因子加权方式比较;（三）个股加权方式比较：行业中性依然是稳健的选择！ 基于全市场股票样本，构建了多因子等权选股策略，在组合个股权重分配上分别采用了等权和行业中性两种策略，下表为两类策略近半年的样本外表现对比，行业中性对冲组合虽然在绝对收益上没有明显的优势，但其跟踪误差及累积最大回撤都显著低于个股等权组??，而信息比也更高！ ;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。7月-217月-21Friday, July 2, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。09:09:3609:09:3609:097/2/2021 9:09:36 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2109:09:3609:09Jul-2102-Jul-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。09:09:3609:09:3609:09Friday, July 2, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。7月-217月-2109:09:3609:09:36July 2, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。02 七月 20219:09:36 上午09:09:367月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。七月 219:09 上午7月-2109:09July 2, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/7/2 9:09:3609:09:3602 July 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。9:09:36 上午9:09 上午09:09:367月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ; 多因子系列专题报告列表： 《多因子Alpha系列报告之（一） ——风格因子驱动下的行业内量化选股研究》 《多因子Alpha系列报告之（二） ——风格因子驱动下的行业选择：超配金融地产》 《多因子Alpha系列报告之（三）——估值与动量结合的选股模型》 《多因子Alpha系列报告之（四）——沪深300成份股的应用分析（上）》 《多因子Alpha系列报告之（五）——沪深300成份股的应用分析（下）》 《多因子Alpha系列报告之（六）——从宏观角度观察Alpha因子趋势》 《多因子Alpha系列报告之（七）——大浪淘金，Alpha因子何处寻？》 《多因子Alpha系列报告之（八）——观宏观经济周期,察风格因子轮动》 《多因子Alpha系列报告之（九）——追踪行业特点，捕获行业ALPHA驱动力》 《多因子Alpha系列报告之（