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python 主成分分析法实现 1. 背景 PCA（Principal Component Analysis） ， PAC 的作用主要是降低 数据集的维度，然后挑选出主要的特征。 PCA 的主要思想是移动坐标轴， 找到方差最大的方向上的特 征值，什么叫方差最大的方向的特征值呢。就像下图中的曲 线 B ，一样，它的覆盖范围最广。 基本步骤：（1）首先计算数据集的协方差矩阵 （2）计算协方差矩阵的特征值和特征向量 （ 3）保留最重要的 n 个特征 what is 协方差矩阵： 定义是变量向量减去均值向量，然后乘以变量向量减去均值 向量的转置再求均值。例如 x是变量，□是均值，协方差矩 阵等于E［（