风险管理课程总结4-8章.ppt

第四章 ——重点复习章节;市场风险的分类与特征;下列关于市场风险的说法，不正确的是（ B）。 A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B.市场风险具有明显的非系统性特征 C.市场风险与其他风险相比，容易计量 D.银行表内外都存在市场风险;主要交易产品的风险特征;资产分类;按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为（ B ）两大类。 A、银行账户资产和客户账户资产B、银行账户资产和交易账户资产C、负债账户资产和资本账户资产D、风险资产和无风险资产;重点：市场风险计量——基本概念1;2、敞口 敞口就是风险暴露，即银行持有的各类风险性资产余额。以外汇敞口为例，分为两类 单币种敞口头寸 总敞口头寸;3、久期 久期是对固定利率产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。 （1）久期公式 （2）久期缺口 =资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权 平均久期;4、收益率曲线 描述金融资产收益率与到期期限之间关系的曲线。 收益率曲线的形态： 正向 反向 水平 波动 ;4 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ D ）。 A、200 B、400 C、600 D、1000;重点：市场风险计量方法;如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ B ）。 A.700万美元 B.500万美元 C.1000万美元 D.300万美元;市场风险管理的组织结构;市场风险控制;下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（ ）。 A.权益资本 B.公开储备 C.重估储备 D.普通贷款储备 E.混合型债务工具;市场风险监管资本计量;经风险调整的绩效评估;下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ B ）。 A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值;第五章;操作风险识别;操作风险的识别方法;操作风险的要素与原则;操作风险的评估方法;操作风险控制环境;操作风险的缓释;主要业务操作风险控制;操作风险监测;操作风险报告 操作风险的报告路径： 业务部门负责收集与操作风险有关的内部数据与信息，并报告至操作风险管理部门 操作风险管理部门汇总内外部风险信息，集中处理评估，形成操作风险报告，并递交管理层。 操作风险包括的内容包括： 风险状况 损失时间 诱因与对策 关键风险指标 资本金水平 ;操作风险资本计量;关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（ C ）。 A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金;《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ A ）。 A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法;第六章;对流动性风险的识别与分析，必须兼顾资产流动性与负债流动性两个方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡情况，体现资产流动性与负债流动性的两个方面。 资产流动性指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速便显得的能力。 巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类： 具有最高流动性的资产，如现金、政府债券 其他可在市场上交易的证券。如股票、同业拆借 可出售的贷款组合 流动性最差的资产，如无法出售的贷款，房产及子公司投资等;负债流动性指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。 巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类： 零售客户对商业银行的风险状况与利率水平缺乏敏感性，零售存款相对稳定，是核心存款的重要组成部分 公司/机构客户可通过多种渠道了解商业银行的经营状况