实验八联立方程组的估计_何斌.pdfVIP

实验八 联立方程组的估计 10 统计 1 何斌 200930980106 实验目的 ：掌握用估计连立方程组， 掌握用间接最小二乘法估计连立方程组， 熟 悉 Eviews 的操作。 实验要求 ：应用教材 P228题 8 案例，先利用狭义的工具变量法，再利用二阶段 最小二乘法估计第一个方程，然后利用二阶段最小二乘法估计货币供给方程。 实验原理 ：普通最小二乘法、狭义工具法、两阶段最小二乘法。 预备知识 ：最小二乘法估计的原理、狭义工具法、两阶段最小二乘法。 实验内容： 以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按 工具变量法与二阶段最小二乘法估计。 实验步骤： 设定联立模型为： GDP M CONS I u 0 1 2 1 2 1t M GDP P u 2 0 1 3 t 2t 可以判断出， 第一个方程为恰好识别， 故运用工具变量法进行估计。 用模型中的 价格指数 P 作为 M 2 的工 具。 在 Eviews 软 件 中，选 择 “Quick\Estimate Equation ”，在出现的窗口的“ Method”栏内选择“ TSLS”，再在新出现的窗口 的“Equation Specification ”栏内输入 “GDPC M2CONSI ”，在下面的 “Instrument list ”栏内输入“ 0”，点击 OK按钮，得到图 1.1 所示的估计结果。 图 1.1 然后用二阶段最小二乘法估计。第一阶段，用 OLS估计 M 的简化式方程， Eviews 的估计结果如图 1.2 所示。 图 1.2 然后点击估计结果窗口工具栏的 Forecast 按钮，在出现的 Forecast 窗口中， 默认软件给出的估计的 M2序列名 M2F，点击 OK按钮生成序列 M2F （图1.3 ）。 图 1.3 随后用 M2F作为解释变量 M2的替代变量，代入 GDP方程中用 OLS估计 GDP 方程。Eviews 软件下选择 Quick\Estimate Equation ，在出现的窗口中输入 “GDP C M2F CONS I”，点击 OK按钮即得如图 1.4 所示的估计结果。 图 1.4 可见，工具变量法与二阶段最小二乘法的估计结果相同。 对于货币供给方程，由于是过度识别，只能选用二阶段最小二乘法。 第一阶段，用 OLS估计 GDP的简化式方程，Eviews 的估计结果如图 1.5 所示。 图 1.5 然后点击估计结果窗口工具栏的 Forecast 按钮，在出现的 Forecast 窗口中， 默认软件给出的估计的 GDP序列名 GDPF，点击 OK按钮生成序列 GDPF（图1.6 ）。 图 1.6 随后用 GDPF作为解释变量 GDP的替代量，代入 M2方程中