山东财经大学计量经济学整理教学资料.pdf

山 东 财 经 大 学 计 量 经 济 学 整 理 精品资料 第一章 导论 计量经济学 ：计量经济学是以 经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、 统计学 为方法，以计量经济模型的建立和应用为核心，（以计 算机处理为主 要手段，）对经济关系与经济活动的数量 规律进行研究的一门应用性经济学 科。 计量经济学是经济理论、 统计学和数学的结合，具有综合性、交叉性、边缘 性的特点。但是经济理论、统计学和数学三者的关 系不是并列的，经济学提供 理论基础、统计学提供 资料依据，数学提供研究方法。 变量 (Variable) ——反映客观事物整体及各个侧面的水平、 规模、状态和属 性等特征的概念和范畴 变量的具体取值称为数据 (Data) 。根据形式不同，数据分为时间序列数 据、横 截面数据和合并数据。（区分三种数据形式） 时间序列数据 （Time series data ）是按时间顺序 排列而成的数据。 截面数据 （Cross sectional data ）又称横断面数据， 是指在同一时间，不同 统计单位的相同统计指标组成的 数据列。 合并数据 （Pooled data ）是指既有时间序列数据又 有横截面数据。 在合并数 据中有一类特殊的数据，称为面板数据 (Panel Data) 。即同一个横截面单位在 不同时期的调查 数据 函数关系与相关关系 (会区分） 函数关系，也称为确定性关系，它反映着现象之间 存在着严格的数量依存关 系。 例如：圆的面积对于半径的依存关系就是属于确定性关 系。 相关关系，是指某一变量的取值与其他变量的取值 之间存在着一定的依存关 系，但不是确定的和严格依存 的。 计量经济模型及其构成要素 :模型由经济变量（ x,y ），随机误差项（ u ），参数 （β）和方程的形式 f ( ?)等四个要素构成 。 经济变量（ x,y ）——用于描述经济活动水平的各种量， 是经济计量建模的 基础。 y 称为因变量或被解释变量。 x 称为自变量或解释变量。 随机误差项（ u）——表示模型中尚未包含的影响 因素对因变量的影响，一 般假定其满足一定条件 参数（β）——是模型中表示变量之间 数量关系的系数， 具体说明解释变 量对解释变量的影响程度。 方程的形式 f ( ?) ——是将计量经济模型的三个要素联系 在一起的数学表 达式，分为线性模型和非线性模型 计量经济学的建模步骤：模型设定，参数估计，模型检验，模型应用。 模型设定 1. 研究有关经济理论 （P10-P14) 2. 确定变量以及函数形式 3. 统计数据的收集与整理 参数估计 参数表示变量之间数量关系的常系数 参数一经确定，模型中各变 量之间的关系就确定了， 模型也就随之确定了 参数估计的主要方法有最小平 方法（ OLS）及其拓展形 式（GLS、WLS、2Stage LS 等）、最大似然估计法、 数值计算法等 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除