初计量经济学之时间序列分析.pptxVIP

第七章 时间序列分析 (Time Series Analysis);第一节 时间序列分析的基本概念 ;协整 协整分析被认为是上世纪八十年代中期以来计量经济学领域最具革命性的进展。 ;误差修正模型 一般说来，协整分析是用于非平稳变量组成的关系式中长期均衡参数估计的技术。它是用于动态模型的设定、估计和检验的一种新技术。 此外，协整分析亦可用于短期或非均衡参数的估计，这是因为短期参数的估计可以通过协整方法使用长期参数估计值，采用的模型是误差修正模型 (error correction model)。 在介绍上述方法之前，下面先介绍所涉及的一些术语和定义。;一． 平稳性（Stationarity） 严格平稳性 (strict stationarity) 如果一个时间序列Xt的联合概率分布不随时间而 变，即对于任何n和k，X1, X2, … Xn的联合概率分布 与X1+k, X2+k, … Xn+k 的联合分布相同，则称该时间序 列是严格平稳的。 由于在实践中上述联合概率分布很难确定，我们 用随机变量Xt（t=1,2,…）的均值、方差和协方差代替 之，即所谓的“弱平稳性”。 ;2. 弱平稳性 (weak stationarity) 一个时间序列是“弱平稳的”，如果： （1）均值 E(Xt)