《蒙特卡洛方法》ppt课件模板.pptVIP

Add the author and the accompanying title;第六讲 ;此文档后面有赠送常用PPT图标，方便大家修订排版编辑;计算机模拟方法分类;Why Monte Carlo（MC）?;MC方法的起源;MC的基本思想;例：布冯(Buffon)投针实验; 一些人进行了实验，其结果列于下表 ：;例：投点试验;例：求解定积分;MC思想总结;MC方法概述;MC方法随机理论的基础;MC方法的随机理论基础;MC方法随机理论的基础; 该定理指出，如果随机变量序列X1，X2，…，XN独立同分布，且具有有限非零的方差σ2 ，即 f(X)是X的分布密度函数。则 ; 当N充分大时，有如下的近似式 其中α称为置信度，1－α称为置信水平。 这表明，不等式 近似地以概率 1－α成立，且误差收敛速度的阶为 。 通常，蒙特卡罗方法的误差ε定义为 上式中 与置信度α是一一对应的，根据问题的要求确定出置信水平后，查标准正态分布表，就可以确定出 。; 下面给出几个常用的α与的数值： ? 关于蒙特卡罗方法的误差需说明两点：第一，蒙特卡罗方法的误