时间序列分析讲义第2章滞后算子.docxVIP

第二章滞后算子及其性质 §2.1基本概念 时间序列是以观测值发生的时期作为标记的数据集合。一般情况下，我们是从某个特定 的时间开始采集数据，直到另一个固定的时间为止，我们可以将获得的数据表示为： (儿…，乃) 如果能够从更早的时间开始观测，或者观测到更晚的时期，那么上面的数据区间可以进 一步扩充。相对而言，上述数据只是一个数据的片段，整个数据序列可以表示为： (…，，儿… ?)= ｛” ｝；=萇 例2.1(1)时间趋势本身也可以构成一个时间序列，此时：y,=t；⑵另一种特殊的时 间序列是常数时间序列，即：)\=c, c是常数，这种时间的取值不受时间的影响；(3)在 随机分析中常用的一种时间序列是高斯白噪声过程，表示为：”=勺，｛弓｝；二笺是一个独立 随机变量序列，每个随机变量都服从N(0,0--)分布。 时间序列之间也可以进行转换，类似于使用函数关系进行转换。它是将输入时间序列转 换为输出时间序列。 例2.2(1)假设心是一个时间序列，假设转换关系为：y,=pxt,这种算子是将一个时 间序列的每一个时期的值乘以常数转换为一个新的时间序列。(2)假设―和叫是两个时间 序列，算子转换方式为：乳=厲+呦，此算子是将两个时间序列求和。 定义：如果算子运算是将一个时间序列的前一期值转化为当期值，则称此算子为滞后算 子，记做厶。即对任意时间序列，滞后算子满足： 1(兀/)三 xt-i 类似地，