数学建模：投资问题.docVIP

投资的利润与风险问题 纲要 对市场上的多种风险财产和一种无风险财产 （存银行） 进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标： 整体利润尽可能大和整体风险尽可能小，而这两个目标在必定意义上是对峙的。 本文我们成立了投资利润与风险的双目标优化模型， 并经过“最大化策略” ，即控制风险使利润最大， 将原模型简化为单目标的线性规划模型一；在保证必定利润水平下，以风险最小为目标，将原模型 简化为了极小极大规划模型二；以及引入利润——风险偏好系数，将两目标加权，化原模型为单目 标非线性模型模型三。而后分别使用 Matlab 的内部函数 linprog ， fminmax ， fmincon 对不一样的风险水 平，利润水平，以及偏好系数求解三个模型。 重点词：组合投资，两目标优化模型，风险偏好 可编写范本 问题重述与剖析 3. 市 上有 种 （如股票、 券、?） ( )供投 者 ，某企业有数 的一 笔相当大的 金可用作一个 期的投 。企业 剖析人 种 行了 估，估量出在 一 期内 的均匀利润率 ，并 出 的 失率 。考 到投 越分别， 的 越小，企业确立，当用 笔 金 若干种 ， 体 可用所投 的 中最大的一个 来胸怀。 要付交易 ， 率 ，而且当 不超 定 ，交易 按 算（不 自然 无 付 ）。此外，假定同期 行存款利率是 , 且既无交易 又无 。（ ） 1、已知 的有关数据以下： 财产 利润率 (%) 风险率 交易费 (%) 阀值 ( 元 ) (%) 28 2.5 1 103 21 1.5 2 198 23 5.5 4.5 52 25 2.6 6.5 40 企业 一种投 合方案，即用 定的 金 ，有 地 若干种 或存 行生息， 使 利润尽可能大，而 体 尽可能小。 2、 就一般状况 以上 行 ，并利用以下数据 行 算。 财产 利润率 (%) 风险率 交易费 (%) 阀值 ( 元 ) (%) 9.6 42 2.1 181 18.5 54 3.2 407 49.4 60 6.0 428 23.9 42 1.5 549 8.1 1.2 7.6 270 14 39 3.4 397 可编写范本 40.7 68 5.6 178 31.2 33.4 3.1 220 33.6 53.3 2.7 475 36.8 40 2.9 248 11.8 31 5.1 195 9 5.5 5.7 320 35 46 2.7 267 9.4 5.3 4.5 328 15 23 7.6 131 本 需要我 一种投 合方案，使利润尽可能大，而 尽可能小。并 出 的盈 数据，以及一般状况的 。 是一个 化 ，要决议的是每种 的投 ，要达到目 包含双方面的要求 : 利润最大和 最低，即本 是一个双 化的 ，一般状况下， 两个目 是矛盾的，因 利润越大 也会跟着增添，反之也是一 的，所以，我 很 或许不行能提出同 足 两个目 的决议方 案，我 只好做到的是：在利润必定的状况下，使得 最小的决议，或许在 必定的状况下， 使得 利润最大，或许在利润和 按确立好的偏好似率的状况下 出最好的决议方案， 的 ，我 获得的不再是一个方案，而是一个方案的 合， 称 合方案。 Si （ i=0,1 ?? .n;S0 表示存入 行， ）的金 xi;所支付的交易 ci(xi )， ： 0 xi 0 ci ( xi )piui 0 xi ui i 1, 2, L , n, c0 (x0 ) 0 pi xi xi ui Si 投 的 利润 : Ri ( xi ) ri xi ci ( xi ) （i＝ 0， 1，?， n） Si 投 的 : Qi ( xi ) qi xi （ i＝0， 1，?， n）， q0=0 Si 投 所需 金（即 金 xi 与所需的手 ci(xi) 之和）是 f i (xi ) xi ci ( xi ) （ i＝0，1，?， n） 投 方案用 x= （ x0， x1 ，?， xn）表示，那么， 利润 ： 可编写范本 n R( x) Ri (xi ) i 0 总风险为： Q( x) = min Qi (xi ) 0 i n 所需资本为： n F ( x) f i ( xi ) i 0 所以，总利润最大，总风险最小的双目标优化模型表示为： Q( x) min F ( x) M , x 0 R( x) 可是像这样的双目标模型用一般的方法很难求解出来的，所以经过剖析把次模型转变为三种较简单 的单目标模型。 3.假定与模型 假定该企业在这一期间内是一次性投资；