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第1章 风险管理基础;1.1 风险与风险管理;1.1.1　风险、收益与损失;三类损失的定义与防御;风险与资本图示;1.1.2 风险管理与商业银行经营;风险管理与商业银行经营的关系;1.1.3　商业银行风险管理的发展;1.2　商业银行风险的主要类别;商业银行风险的分类;1.2.1 信用风险;1.2.2 市场风险;1.2.3 操作风险;1.2.4 流动性风险;1.2.5 国别风险;1.2.5 国别风险;1.2.6 声誉风险;1.2.7 法律风险;1.2.8 战略风险;1.3　商业银行风险管理的主要策略;1.3.1　风险分散;1.3.2　风险对冲;1.3.3　风险转移;1.3.4　风险规避;1.3.5　风险补偿;??1-2 风险管理矩阵;1.4　商业银行风险与资本;三个资本概念;1.4.1　资本的定义、作用和分类;账面资本;1.4.2　监管资本与资本充足率要求;资本监管的重要文件;三个巴塞尔协议;Basel III;《巴塞尔协议Ⅲ》的基本内容;《巴塞尔协议Ⅲ》的基本内容：过渡期安排; 时间 指标;;湖北银监局副局长阙方平将《巴塞尔协议III》概括为“四个三”;Basel Ⅰ ;系统重要性银行(systemically important banks，SIBs) ;Bucket;Bucket;2014年全球系统重要性银行;《商业银行资本管理办法（试行）》;《商业银行资本管理办法（试行）》;《商业银行资本管理办法（试行）》-附件;1、资本监管工具（3+3）：核心一级资本充足率=核心一级资本净额/风险加权资产≥5%；一级资本充足率=一级资本净额/风险加权资产≥6%；总资本充足率=资本净额/风险加权资产≥8%；储备资本2.5%，逆周期资本0-2.5%，系统重要性银行附加资本1%。 2、资本监管工具（1）：杠杆率=一级资本净额/调整后的表内外资产余额≥4%。 3、拨备监管工具（2）：贷款拨备率=贷款损失准备/各项贷款≥2.5%；拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款≥150%。 4、流动性监管工具（2）：流动性覆盖比率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量≥100%；净稳定融资比率=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金≥100%。 ;中国和美国为什么对巴塞尔协议III的态度不一？;1.4.2　监管资本与资本充足率要求;巴塞尔协议III与巴塞尔协议II的区别;《商业银行资本管理办法（试行）》四个层次的监管资本要求;杠杆率及其监管优点;1.4.3　经济资本及其应用;经风险调整的资本收益率（RAROC）;经风险调整的资本收益率（RAROC）;经风险调整的收益率（RAROC）;1.5　风险管理的数理基础;1.5.1　收益的计量;1.5.2　常用的概率统计知识;1.5.3　投资组合分散风险的原理