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商业银行战略转型探讨论文 一、银行产生系统性风险的背景介绍 银行系统性风险是由银行业外部冲击造成的风险，主要包括信用风险（指借款者不能按合同要求偿还贷款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一）、市场风险、操作风险及国家风险等。目前我国银行产生系统性风险由国外和国内双重因素构成。 1、银行产生系统性风险的外部因素 此番金融危机主要是美国在金融衍生品监管方面犯了两个错误：一是信用衍生产品的基础产品违背了银行信贷可偿还性原则，没有注重借款人的第一还款现金流，而寄托于抵押物品上面，违背了信贷的最基本原则；二是衍生产品违背了让客户充分了解金融风险的原则，致使风险无限积累，超出了市场参与者可承受的范围，以至多次积累风险，引发风险蔓延。目前世界金融的开放度、关联度日益加剧，各国金融机构对美国金融市场的依存度很高，我国主要商业银行也是如此，从目前次贷危机暴露出的我国商业银行的风险敞口，虽然损失金额尚不构成各家银行的支付和盈利障碍，但也为我们敲响了警钟；如果我国金融结构当初投资金额过大、盈利性和流动性主要来源在于美国金融市场，银行的系统性风险和金融危机也不可避免。 2、银行产生系统性风险的内部因素 目前我国宏观经济走势使得银行产生系统性风险的压力陡增，主要因素包括：第一，经济增速回调趋势明显。2008年上半年我国GDP同比增长10.4%，比去年回落1.8个百份点，我国经济正从高位逐步回落，投资、净出口、消费这三架马车都有不同程度回调，部分经济学家已将今明两年的经济增长率下调至8%-9%左右。第二，全面性通胀正在到来，压力较大。2008年上半年我国CPI水平上涨7.9%，而目前粮油、基础原料等价格改革措施受CPI连续上涨影响而滞后，PPI已连续4个月涨幅在8%以上，都对未来CPI的上涨产生拉动，所以政府在经济下滑与通胀的双重压力下很可能以容忍通胀保持经济的持续增长。第三，流动性过剩仍是推高下半年通胀的重要因素。2008年以来持续的贸易顺差、高速增长的FDI和“热钱”的不断流入，推动我国外汇储备的增加，再加上灾后重建增加的货币资金，导致我国流动性过剩推动今后CPI总水平的上涨。第四，货币政策和产业政策等宏观调控政策对经济和社会的影响。货币政策包括2007年以来，央行通过15次上调存款准备金率和发行央行票据的方式回收银行体系流动性；产业政策包括对高耗能行业实施“节能减排”、对淘汰和限制行业实施退出政策等，这些政策最终通过对经济实体的作用，传导到银行的实际经营成果和风险敞口。 二、银行系统性风险的主要表现形式 1、信用风险 表现形式为一个客户的违约，其影响可能局限于一个点，一批客户的违约可能会影响到一个行业或一个区域的资产组合质量，但不足以威胁到一家银行的生存，银行也可以通过内部管理措施来冲抵这些影响。但值得注意的是，如果怠于管理，这种风险就会逐渐积累，形成大范围、大面积的不良资产，对银行的生存发展造成巨大威胁。上个世纪末，我国国有商业银行的不良资产均达20%以上，若不是政府施以援手进行两次大的政策性剥离和注资，早就在技术层面上“破产”了。 2、市场风险 市场风险在近几年才被频繁提及，它的显着的特点是外生性，即主要由利率、汇率政策的调整、股市及大宗商品价格的变化带来对银行的直接冲击或间接影响。尤其近几年金融衍生工具的推出和运用，使其在成为避险工具的同时，由于投机心理和操作的不规范性使风险出现的几率大大增加，破坏作用更具“杀伤力”。与信用风险相比，市场风险的爆发更加突然，市场价格波动直接体现为损失，能量的积聚在瞬间爆发，犹如经济链条上的一个个链接点出了问题，一经点燃便会产生“多米诺骨牌”效应，不断向周围传递和蔓延，波及面及影响程度都会很深，很容易形成大的系统性风险，对银行的破坏力巨大。 3、操作风险 就操作风险而言，其内生性特点较为突出，如果银行内控出了问题，其关键制度、流程或系统存在缺陷，一旦被内部人员恶意利用，就有可能引发系统性风险；而且这种风险很容易同信用风险、尤其是市场风险交织在一起，对银行造成致命的打击。如历史上巴林银行的倒闭以及2008年法国兴业银行的内部欺诈造成的巨额损失事件都充分地说明了这一点。 4、国家风险 主要表现为某一国家的主权风险，如果一国处于长期社会动荡、经济不稳、物价飞涨和到期债务不能及时偿清的情况就出现了国家风险；例如我们时常遇到的部分发展缓慢、经济落后的非洲国家，不能归还他国到期债务和及时兑付本国发行的到期债券，出现挤兑和信用危机，就说明其发生了国家风险。 三、银行实施战略转型的主要内容 1、大力促进中间业务的发展 欧洲商业银行