上交所期权投资者综合试卷考试.docxVIP

上交所期权投资者综合试卷考试 上交所期权投资者综合试卷考试 上交所期权投资者综合试卷考试 ... 上交所期权投资者综合试卷考试 1．对于期权以下说法错误的选项是： （ A） A. 期权卖方能够选择行权 B. 期权买方的最大损失是有限的 C. 期权买方需要支付权 利金 D. 期权卖方的最大利润是权益金 2．依据买入和卖出的权益，期权能够分为 （ B） A．认购期权和欧式期权 B．认购期权和认沽期权 C．认沽期权和欧式期权 D．欧式期 权和美式期权 3. 对于单个合约品种，同一到期月份的所有合约，最罕有（ D ）个不同样的行权价钱 A． 3 B． 4 C． 6 D. 5 4. 上交所股票期权市价拜托的单笔申报最大数目为（ B）张 A． 10 B ． 5 C． 15 D ． 20 5. 以下对于期权与期货的说法，正确的选项是（ B） A．期货的两方只有一方需要缴纳保证金 B. 期权的买方只有权益，没有义务 C. 期货 的买方需要支付权益金 D．期权的两方都要缴纳保证金 6. 虚值期权（Ｄ） A．只有内在价值 B．同时拥有内在价值和时间价值 C．内在价值和时间价值都没有 D．只有时间价值 7.备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上， （ D ）期权合约 A．买入认购 B．买入认沽 C．卖出认沽 D．卖出认购 8.经过证券解锁指令能够（ C ） A．增添认购期权备兑开仓额度 B．增添认沽期权备兑开仓额度 C．减少认购期权备兑 开仓额度 D．减少认沽期权备兑开仓额度 9.一级投资者进行股票保险策略的开仓要求是（ C ） A．不需拥有标的股票 B．拥有随意数目的标的股票 C. 拥有随意股票 D．拥有相应 数目的标的股票 10. 股票期权限仓制度包含（ D） A．限制拥有的股票数目 B．限制单笔最小买入期权合约数目 C．限制卖出期权合约 数目 D．限制期权合约的总持仓 11. 认购期权买入开仓的成本是（ A ） A. 支付的权益金 B．股票初始价钱 C．行权价钱 D．股票到期价钱 12. 认沽期权买入开仓后，其最大损失可能为（ D ） A．行权价钱 -权益金 B．行权价钱 +权益金 C．股票价钱改动差 -权益金 D 亏光权益金 13 ．小胡预期甲股票的价钱将来会上升， 所以买了一份三个月到期的认购期权， 行权价钱为 50 元，并支付了一元的权益金。 假如到期日该股票的价钱为 53 元，则每股到期利润为 （ D） A ． 1 元 B． 3 元 C． 4 元 D． 2 元 14. 甲股票的价钱为 50 元，次日跌停，跌幅为 10%，其对应的一份认购期权合约价钱跌幅 为 30% ，则该期权此时的杠杆倍数为（ A ） A． 3 B． -3 C ． 1 C． -1 赵先生以 0.03 元买入一张股票认沽期权，此刻估计股价会上升，准备平仓。认沽期权的 权益金现价为 0.025 ，合约单位为 10000 股。平仓后盈亏为（ B ） A． 50 B ． -50 C． 600 D ． -600 在标的证券价钱（D）时，卖出认购期权开仓的损失最大 A．大幅下跌 B．小幅上升 C．小幅下跌 D．大幅上升 ... ... 13. 其余条件不变，若标的证券价钱下跌，则认沽期权义务方需要缴纳的保证金将（ C ） A．增添 B．减少 C．不变 D．不确立 14. 卖出认购期权开仓后，可经过以下哪一种交易进行风险对冲（ C ） A．买入认沽 B．卖出其余认购 C．买入现货 D．建立期货空头 15. 卖出认沽期权开仓后，风险对冲方式不包含（ A ） A．买入认购 B．融券卖出现货 C．买入认沽 D．建立期货空头 16. 投资者卖出一份行权价钱为 85 元的认购期权， 权益金为 2 元，到期日标的股票价钱为 90 元，则该投资者的到期日盈亏为（ A）元 A． -3 B ． -2 C． 5 D ． 7 1 、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是（卖出认购期权，买入认沽期权） 2 、上交所股票期权交易系统是（竞价交易与做市商的混淆交易制度） 3 、上交所期权合约到期月份为（当月、下月、下季及隔季月） 4 、上交所期权市场每个交易日开盘会合竞价时间为（ 9:15-9:25 ） 5 、上交所期权市场每个交易日收盘会合竞价时间为（ 14:57-15:00 ） 6 、上交所股票期权合约的到期日是（到期月份的第四个礼拜三） 7 、上交所 ETF 期权合约的最小报价单位为（ 0.0001 ）元 8 、 股票期权合约调整的主要原则为（保持除权除息调整后的合约前结算价不变） 9 、 股票期权限仓制度包含（限制期权合约的总持仓） 10 、股票期权合约标的是上交所依据必定标准和工作系统选择的上交所上市交易的（股 票 ETF ） 、认购期权的行权价钱等于标的