原创力文档- 1、本文档共100页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
金融时间序列模型;基本概念;基本概念;平稳时间序列;白噪声过程 white noise process ;白噪声过程;滑动平均模型 Moving Average Model ;MA模型;MA(1);q-阶滑动平均模型;q-阶滑动平均过程;q-阶滑动平均模型和过程;自回归模型 Autoregressive Model ;自回归滑动平均混合模型 Mixed Autoregressive Moving Average Model ;三类模型;MA(1)参数特点;MA(q)的参数特点;MA过程;MA过程;自回归过程的参数特点;AR(1)过程的参数;AR(1)参数;ARMA过程参数;偏自相关函数;三种随机过程偏自相关函数的特点;滞后算子;滞后算子;滞后算子;ARMA模型：用滞后算子表示;ARMA模型：没有公因子;ARMA模型：平稳条件;自回归模型的平稳域;ARMA模型可逆条件;无穷阶滑动平均过程;无穷阶滑动平均过程;ARMA模型表示成MA(?) ;三个模型的关系;线性ARMA模型：总结;ARIMA（p,d,q)过程和模型 AutoRegression Integrated Moving Average;建立ARMA模型;建模步骤;定阶;白噪声;MA(1) Yt ＝ ?t ＋0.5 ?t－1;MA(1)的ACF和PACF;AR(1) Yt=0.6Yt-1+?t;AR(1)的ACF和PACF;ARMA Yt=-0.7Yt-1+?t - 0.7 ?t-1;ARMA过程的ACF和PACF;随机游动Yt=Yt-1+?t;随机游动的AC;练习：把下面的模型与后面的自相关函数图匹配起来;定阶;定阶;定阶;定阶;定阶;定阶;定阶;AIC和 BIC准则;AIC和BIC准则;定阶： AIC准则和BIC准则;定阶： AIC准则和BIC准则;AIC和BIC判断步骤;用AIC和BIC准则确定阶数;用AIC和BIC准则确定阶数;AIC和BIC准则;极大似然估计:以AR(1)为例;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;模型的检验;检验;检验;检验练习;模型选择;练习：从下面的几个模型中选择一个最优模型;预测－基本概念;预测－基本概念;预测;预测值的计算 ;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;ARIMA模型预测;预测置信区间;预测方差;预测的置信区间;预测的评价 ;预测的评价;预测的评价;预测评价;对模型的评价总结
版权声明书
用户编号：8005017062000015
文档评论（0）