Ch08激励理论及其应用.pptxVIP

第8讲 激励理论及其应用 华南理工大学 田秋生教授（qstian@scut.edu.cn）一、激励问题的性质激励问题的条件激励问题的充要条件： 当事人行为是理性的当事人行为目标不一致当事人之间信息不对称1.1 什么是行为理性？理性的定义：在既定的约束条件或选择空间下，人们总是做出对自身最有利的选择，即能够最大限度地增进自身利益的选择。人类行为选择的这一本质，便称为理性。两利相权，取其重；两害相权，取其轻；利弊相权，趋利避害。这些通俗的说法，准确反映和描述了理性的含义。1.1 什么是行为理性？理性定义中的约束：制度约束，包括政治、经济、法律制度等正式的制度约束以及社会文化、道德观念等非正式的制度约束。（统称为行为规则约束）资源约束，包括物质资源约束、货币资源约束和时间资源约束。信息约束，即知识约束或辨识能力约束。1.1 什么是行为理性？理性定义中的利益：物质利益，如经济福利非物质的利益，如道德情感1.1 什么是行为理性？命题之一：任何人的任何时候的任何行为，对当时的行为者来说，都是理性的（即最优的），不论在别人看来如何，也不论在他自己事后看来如何。1.1 什么是行为理性？命题之二：行为是约束和激励的产物，或者说，是规则的产物。约束和激励不同，亦即规则不同，人的行为也就不同。1.1 什么是行为理性？命题之三：理性是一个实证性概念，不是一个规范性概念。理性是对人的行为本质的实证性描述，不涉及价值判断。1.1 什么是行为理性？命题之四：个人理性与集体理性有时是一致的，有时是矛盾的。个人理性，是指对个人来讲最佳的选择。集体理性，是指对集体来讲最佳的选择。个人理性是永恒的，但是集体理性则不是永恒的。1.1 什么是行为理性？命题之五：理性是一种利己的行为；但它并不一定损人，甚至也可能利他。按照理性的定义，不论损人利己的行为，还是助人为乐的行为，只要行为者认为能够在既定条件下最大化自身的利益或福利，对行为者来说就是理性的。1.1 什么是行为理性？命题之六：个人利益或偏好最大化的过程，可以是通过交换过程实现的，也可以是通过非交换的赠与或掠夺过程实现的。通过交换或赠与过程实现的时候，相关双方福利都会增加，是一种帕累托改进；通过非交换的掠夺过程实现的时候，一方利益的增加会使另一方利益减少，是一种非帕累托改进。1.1 什么是行为理性？命题之七：人的行为本质是不变的，人的具体行为是可变的。改变约束和激励，是改变人的具体行为的根本途径。1.1 什么是行为理性？命题之八：要想改变一种现象或行为，必须首先弄清楚促使这种现象或行为发生的原因（约束和激励），只有改变导致这种现象或行为发生的原因，才能改变种现象或行为。1.2 当事人目标一些例子：雇主与官员的目标委托人与代理人的目标贷款人与借款人的目标保险人与被保险人的目标1.3 信息不对称 信息，即关于某件事的情况或知识。 不对称信息，即一方知道而另一方不知道的信息。 信息不对称，是指这样一种情况：关于某件事的情况或知识，一方知道而另一方不知道。偷吃葡萄的故事故事涉及的基本信息是“哪个孩子偷吃了未熟的葡萄”。这一信息，偷吃了葡萄的孩子知道，他人不知道，因此这一信息在孩子和他人之间就是不对称信息。这种情况就属于信息不对称。旧车市场的例子在旧车市场上，关于一辆旧车的性能和质量的信息，卖者比买者清楚。这一信息在卖者与买者之间是不对称的。保险市场的例子保险公司虽然知道一个社区每栋房子发生火灾的平均概率，但不知道每栋房子各自发生火灾的概率。后一信息在保险公司（承保人）与投保人之间属于不对称信息。信贷市场市场的例子在信贷市场上，哪个项目人（借款人）的项目风险小，哪个项目人（借款人）的项目风险大，项目人（借款人）是清楚的，作为贷款人（银行）是不清楚的。这一信息在借款人（项目人）与贷款人（银行）之间是不对称的。信贷市场市场的例子信贷合同签订之后，借款人是否将借到的款项用于信贷合同规定的用途上，借款人自己是知道的，贷款人是不知道的。这一信息在借款人和贷款人之间也是不对称的。1.4 激励问题的性质在行为理性的前提下，如果信息不对称和当事人目标不一致，就会产生逆向选择和道德风险问题。激励问题就是如何克服逆向选择和道德风险问题。 激励问题的核心是激励相容（incentive compatibility）机制的设计。1.4 激励问题的性质逆向选择的一些例子：旧车市场上的逆向选择信贷市场上的逆向选择1.4 激励问题的性质道德风险的一些例子：雇员的道德风险被保险人的道德风险二、事前的信息不对称（隐藏特征、逆向选择与机制设计）事前不对称与事后不对称（隐藏特征与隐藏行动）信息不对称就发生的时间来看，可以分为事前（即当事人签约之前）的不对称和事后（即当事人签约之后）的不对称。事前的信息不对称，为隐藏特征（hidden characteristic