量化交易平台（CATS）简介-经纪业务2019版 v1.4.pptx

中信证券量化交易平台CITICS AUTOMATED TRADING SYSTEM -2019.12-目录CATS是什么？CATS之算法交易CATS之策略交易CATS之策略研究与回测CONTENTS潜心自研 为量化而生CATS是什么？ 研发团队2012年组建，专注于算法和策略交易领域。经过7年努力，CATS已升级为第四代。CATS 量化交易平台CATS系统是中信证券自主研发、拥有完全知识产权的量化交易平台（软著登字第0788555号），主要用于算法、策略等交易应用。拥有完整的量化策略服务体系，包括：技术研发、技术运维、策略研究、开发与服务等。系统稳定、高效，算法成熟、绩优。支持股票、债券、基金、期货（指数、商品）、港股通、原油期货、外盘期货（指数、商品、外汇）上交所、深交所、中金所、上期所、大商所、郑商所、上海国际能源交易中心、外盘期货交易所（HKEX、SGX、NYMEX、LME、CME…）丰富品种交易。算法交易策略交易定制化策略策略研究与回测客户端策略荣获中国证券业协会、中国期货业协会和中国证券投资基金业协会证券期货科学技术奖；中信控股金融信息化工作优秀项目；恒生电子第一届证券行业技术创新奖。算法绩效分析TCA产品风控潜心自研 为量化而生CATS能做什么？ 红色代表即将推出算法与策略基础服务策略研究执行算法交易TWAP、VWAP、VolInLine、Sniper…系统对接数据支持常用策略恒生柜台、顶点快速交易、A8/A6、讯投、根网、CTP、易盛、恒生PB日线数据、分钟数据、财务数据指数数据、实时行情、因子数据ETF套利、期现套利、多品种套利、网格交易、多策略组合交易…客户端策略框架接入方式个性化策略Python策略框架、JAVA策略框架自定义策略开发、策略实盘运行、前后端无缝切换、模拟交易、运行结果导出WCATS客户端、FIX、CATS API扫盘买卖、自动跟买、追涨停板策略…行情推送产品和风控产品管理、管理人/投顾角色、风控设置与管理、风险控制、订单审批…Level2、期货行情、外盘期货、期权行情策略回测研究平台报表管理衍生指标策略开发、回测运行、回测结果展示、模拟、实盘运行、APAMA回测平台、Python回测平台算法绩效报告、资产报表导出、交易流水导出、算法执行统计、策略执行统计…基差、折溢价、自定义指标、希腊字母潜心自研 为量化而生CATS有何优势？ 系统特色中信证券CATS其他券商相关系统总体情况产品定位面向机构客户、公募、私募、QFII、大客户的专业化、定制化、自主化量化交易投资平台主要面向专业投资者和零售客户账户管理两层账户管理体系一层账户体系产品管理产品和账户管理、投顾授权、产品风控功能无交易品种股基债、股指期货、商品期货、个股期权、外盘期货等大部分只支持股基债，个别支持期货、期权风险控制账户级风控、系统级风控账号级风控，个别系统无风控常规交易功能快捷交易基于盘口智能委托、主动限价单、被动限价单、最新限价单、指定金额智能分批大部分系统无此交易个别系统提供矩阵交易、图形交易、闪电下单、下单宏组合交易一篮子交易、基于盘口、自动撤补、手工撤补可自由选择不同交易策略全局视图管理支持CSV、EXCEL文件组合、批量下单，个别系统支持自建系统内部API接口下单快速交易顶点快速交易、CTP交易快速交易，暂时未推出期货版本实时行情高速实时行情，包括股票、期权、期货、境外行情都可提供高速实时行情，但都无境外行情潜心自研 为量化而生CATS有何优势？ 系统特色中信证券CATS其他券商相关系统算法、策略交易算法交易TWAP、VWAP、SmartTWAP、SmartTWAP、Iceberg、VolumeInline、Scaling、TWAPPlus、VWAPPlus、MOO、MOC、Float、IS、Stop、DMA、HighLowLimitTWAP、HighLowLimitVWAP、GMOC简单支持TWAP、VWAP等绩效分析算法绩效实时统计、算法绩效月度汇总报表无策略交易期现套利、ETF套利、分级基金套利、可转债套利、期货跨期套利、期货展期套利、期货移仓策略、到时到价到量策略、扫盘交易策略、涨停板跟买、高抛低吸、网格交易等大部分系统无此功能个别系统提供期现套利、MACD策略、跨期策略、CCI策略、网格交易、止盈止损等策略回测基于Python的回测平台强大的数据资源、支持模拟交易和实盘交易大部分系统无此功能个别系统提供丰富的策略组件、支持模拟交易和实盘交易历史数据Tick级历史数据、分钟数据、日线数据、财务指标等Tick级历史数据、分钟数据、日线数据、财务指标等服务和支持自主开发具有完全独立自主知识产权合作开发和外购较多衍生计算专业的衍生指标计算平台ETF动态IOPV计算、组合净值计算......大部分系统无此功能个别系统提供行