第6讲操作风险与流动性风险.pptxVIP

操作风险;操作风险的定义;操作风险的分类;操作风险分类表;4、战略风险 政治风险 税收风险 监管风险 ;巴塞尔委员会对操作风险分类;操作风险会在何处发生;（2）在对这些交易进行处理的过程中，企业要面对几项新的风险： 首先，销售人员可能会有意识地不披露交易风险的全部细节。这就产生人员风险。 第二，销售人员可能会说服客户进行一项根本不适合该客户的交易。这就使企业面临潜在的官司和监管制裁。 此外，产品开发人员一般会依赖复杂而精密的金融模型对交易进行定价。这就产生了模型风险。 ;（3）在达成交易并签署了协议之后，在对交易进行记录的过程中，也有可能产生错误。这种错误可能导致交易清算的延误，反过来会使企业遭到罚款和遭受其他方面的损失。 （4）在交易之前、之中和之后可能出错的事项还有很多。;操作风险管理中各部门的合作;银行进行操作管理的关键;5、开发一个易于理解的操作风险框架。 在早期业务部门和辅助部门使用各自不同的操作风险估测法，这种方法受到怀疑。巴林银行倒闭。 6、决定如何管理操作风险敞口并且采取适当行动对风险进行保值。 银行在对可以进行保险的操作风险进行保险时，必须考察相应的成本和收益。 7、开发风险分析工具以及应用这些工具的程序。 例子。 8、开发将操作风险测度结果转换为经济资本需求金额的技术。;操作风险资本计量方法;操作风险资本计量方法;从上至下法;基本指标法（BIA）;标准法（TSA）;采用标准法，银行首先必须满足以下条件 设定专门的操作风险管理部门 对业务类别的相关损失进行记录 在银行范围内必须对操作风险损失有一个经常性的报告 操作风险管理系统的文件必须充足。 操作风险管理过程及检测系统必须经过内部审计人员的独立检验。;业务类别分类;从下至上模型;损失分布法（LDA）;损失程度vs损失频率;损失频率分布和损失程度分布来计算损失分布;蒙特卡罗模拟抽样;基于AMA方法需要做的工作;外部损失程度的历史数据;规模调整;其它技术;保险;萨班斯─奥克斯利法案;流动性风险;流动性风险的类型;交易流动性风险;买入卖出价作为交易数量的函数;流动性监测;流??性监测;经流动性调整的风险价值度;经流动性调整的VaR;优化平仓;例19.3;融资流动性风险;出现融资流动性问题的案例;流动性黑洞;流动性黑洞产生原因;正反馈和负反馈交易;正反馈交易的原因;规则的影响;杠杆化;去杠杆化;非理性繁荣;流动性改善了吗？