现金资产业务的经营管理.pptxVIP

现金资产业务的经营管理;第四章 现金资产业务的经营管理;;二、 现金资产的作用;一、 资金头寸及其构成 商业银行的资金头寸是指商业银行能够运用资金。主要由以下几部分构成 基础头寸： 基础头寸=库存现金+超额准备金 可用头寸：商业银行可以动用的全部可用资金（库存现金、超额准备金、存放同业存款等） 可用头寸=基础头寸+存放同业款项 可用头寸即是一个时点指标，又是一个时期指标。 时点：由该时点的基础头寸和存放同业存款组成。 时间段：需要考察各项业务变化引起可用头寸的变化，包括存贷款变化、拆入拆出额变化、代理款项的变化等情况 ;;二、 资金头寸的预测 资金头寸预测是指预算未来某一时间的可用头寸数量并制订头寸调度的计划方案，以提高资金的使用效率。 对银行资金头寸的预测，事实上就是对银行流动性需要量的预测。 银行资金头寸或流动性准备的变化，归根结底取决于银行存贷款资金运动的变化。任何存款的支出和贷款的增加，都减少头寸；反之，存款的增加和贷款的减少则会增加银行的资金头寸。;（一）中长期头寸预测;如果测算结果为正，表明预测期末头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况下，可增加对赢利性资产的投放额度；若时点可贷头寸为零或负数，但由于整个预测期内的资金流入量大于流出量，故同样可以安排适度的资金投放； 若测算结果整个时期头寸为负数，表明预测期期末最近匮乏，即使时点可贷头寸为正，也不可以过多安排期限较长的资金投放。;资金来源： （增加头寸） 1、贷款利息和本金 2、变现债券和到期债券 3、存款增加 4、其他负债增加 5、发行新股 资金运用： （减少头寸） 1、新发放的贷款 2、购买债券 3、存款减少 4、其他负债减少 5、收购股份;表4-1 某银行中长期头寸预测表;; 表4-2 短期头寸预测表 单位：万元;;;时期;第三节 现金资产管理;;二、库存现金的日常管理 (一)影响库存现金的因素 1、现金收支规律 2、营业网点的多少 3、后勤保障条件 4、与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定 5、商业银行内部管理 （二）库存现金规模计算。见书p103;三、存款准备???的管理 （一）法定存款准备金管理p106 主要是计算法定存款准备金的需要量，及时上缴。 1、滞后准备金计算方法 2、同步准备金计算方法 （二）超额准备金管理 1、影响的因素 （1）存款波动 （2）贷款的发放与收回 （3）其他;2、超额准备金的调节 （1）同业拆借 （2）短期证券回购及商业票据交易 （3）通过中央央行融资 （4）银行系统内的资金调度 （5）出售其他资产;;;练习：;;;;;;;本资料来源