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第6章 自相关;6.1非自相关假定：Cov(ui, uj ) = E(ui uj) = 0, (i, j ? T, i ? j)
如果Cov (ui , uj ) ? 0, (i, j ? T, i ? j)则称误差项ut存在自相关。
自相关又称序列相关。也是相关关系的一种。
自相关按形式可分为两类：
（1）一阶自回归形式。ut = f (ut-1)
（2）高阶自回归形式。ut = f (ut – 1, u t – 2 , … )
经济计量模型中自相关的最常见形式是一阶线性自回归形式。
ut = a1 ut -1 + vt
E(vt ) = 0, t = 1, 2 …, T
Var(vt) = ?v2, t = 1, 2 …, T
Cov(vi, vj ) = 0, i ? j, i, j = 1, 2 …, T
Cov(ut-1, vt) = 0, t = 1, 2 …, T;;序列的自相关特征分析。给出具有正自相关，负自相关和非自相关三个序列。;6.2自相关的来源与后果 ;;6.3 自相关检验 ;;;;6.4 自相关的解决方法 ;;;;;;;;例6.2 天津市保费收入和人口的回归关系 ;例6.2 天津市保费收入和人口的回归关系 ;;
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