风控观点之我见.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 姚奕：风控观点之我见 1.是赌徒推动了现代信用评估技术的发展——事实上，许多大数学家都是不折不扣的赌徒，现代信用评估最普遍使用的统计方法本意就是为了使自己成为“常胜将军”而被这些数学家研究出来的。  2.全部企业都会违约，这就像人早晚会死一样，因此我们的信用风险模型评估是风控标准和时间维度的结合，即找到在信贷周期时间内的好坏客户区分标准。  3.行业差异在信用风险模型中的应用——应当承认国内目前行业差异的客观存在，但模型中的行业差异因素比重不应当过于重要和复杂，在信用风险计量模型中体现行业化差异可以有多种方法来处理。  4.内部评级体系验证需要考虑范围、阶段、治理结构、流程方法、支持体系等完整的5个方面。  5.商业银行的信用风险管理能力是渐进式提高的，内部评级的成果用的是否好，取决于配套体系的搭建和深入地应用。  关于新资本协议与全面风险管理  1.新资本协议框架下，商业银行的资本充分率将受到明显影响，特殊是信用风险加权资产规模面临较大的增加压力。  2.中小银行也有必要实施新资本协议，但面临着诸多困难和挑战，不能像国际活跃的大银行一样面面俱到，提出“把握精髓，自主选择，实质应用，掌握成本”十六字方针建议，并给出中小银行实施新资本协议的详细路径、时间表建议和预算估计。