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TopS 5ab4769b9d924cb01a4c498df5de83e4 1 / 4 两所交易规则差异对照表 深交所 上交所 席位 保留了席位概念（2.1.1），同时 用参与者交易业务单元的概念 新增加了交易权限管理的条款 取代了交易席位的概念(2.1.1)， （2.1.3）。 增加了交易权与交易业务单元 一节(2.2.1、2.2.2、2.2.3)。 收盘集合竞价 引入了最后 3 分钟收盘集合竞 无此规定。 价制度（2.3.2）。 收盘价确定方 证券的收盘价通过集合竞价的 证券的收盘价为当日该证券最 式 方式产生。收盘集合竞价不能 后一笔交易前一分钟所有交易 产生收盘价的，以当日该证券 的成交量加权平均价（含最后 最后一笔交易前一分钟所有交 一笔交易）。当日无成交的，以 易的成交量加权平均价（含最 前 收 盘 价 为 当 日 收 盘 价 后一笔交易）为收盘价。 （4.1.3）。 当日无成交的，以前收盘价为 当日收盘价（4.2.3）。 权证 没有具体规定，打算以专门规 将权证当日回转交易写入规则 则加以规定。 (3.1.5)，并在其他几处条款也增 加了权证的内容(3.4.9-3.4.11)。 交易商 采用主交易商概念（3.1.6）。 采用一级交易商概念(3.1.6)，并 且在规则中明确写明债券大宗 交易实行一级交易商（3.7.9）。 竞价申报时间 9：25 至 9：30 接受申报，但不 9：25 至 9：30 不接受申报 对买卖申报或撤销申报进行处 (3.4.1)。 理（3.3.1）。 市价申报方式 采用对手方最优价格申报、本 采用最优五档即时成交剩余撤 方最优价格申报、最优五档即 销申报和最优五档即时成交剩 时成交剩余撤销申报、即时成 余转限价申报两种(3.4.4)。对申 交剩余撤销申报以及全额成交 报价格进入交易主机时，集中 或 撤 销 申 报 共 五 种 方 式 申报簿中本方或对手方无申 （3.3.4）。并且对申报价格进入 报，申报是否自动撤销未作规 交易主机时，集中申报簿中本 定。 方或对手方无申报的情况，明 确规定申报自动撤销（3.3.6）。 竞价交易债券 通过竞价交易买入债券以 10 张 债券交易的申报数量应当为 1 和债券回购的 或其整数倍进行申报。买入、 手或其整数倍，债券质押式回 申报单位 卖出债券质押式回购以 10 张或 购交易的申报数量应当为 100 其整数倍进行申报。债券以人 手或其整数倍，债券买断式回 民币 100 元面额为 1 张。债券 购交易的申报数量应当为 1000 质押式回购以 100 元标准券为 手或其整数倍。 债券交易和债 1 张(3.3.9)。 券买断式回购交易以人民币 1000 元面值债券为 1 手，债券 更多精品在大家！ 大家网，大家的！ 2 / 4 5ab4769b9d924cb01a4c498df5de83e4 TopS 质押式回购交易以人民币 1000 元标准券为 1 手(3.4.8)。 单笔申报最大 股票（基金）竞价交易单笔申 股票、基金、权证交易单笔申 数量 报最大数量应当不超过 100 万 报最大数量应当不超过 100 万 股（份），债券和债券质押式回 股（份），债券交易和债券质押 购竞价交易单笔申报最大数量 式回购交易单笔申报最大数量 应当不超过 10 万张(3.3.10)。 应当不超过 1 万手，债券买断 式回购交易单笔申报最大数量 应当不超过 5 万手(3.4.9)。 申报价格的最 A 股、债券、债券质押式回购 A 股、债券交易和债券买断式 小变动单位 交易的申报价格最小变动单位 回购交易的申报价格最小变动 为 0.01 元人民币；基金交易为 单位为 0.01 元人民币，基金、 0.001 元人民币；B 股交易为 权证交易为 0.001 元人民币，B 0.01 港元(3.3.12)。 股交易为 0.001 美元，债券质押 式回购交易为 0.005 元(3.4.11)。 有价格涨跌幅 规定连续竞价期间超过有效竞 无此规定。 限制的中小板 价范围的有效申报可以暂存于 股票申报 主机，当其进入有效竞价范围 时自动参加竞价（3.3.15）。 无价格涨跌幅 超过有效竞价范围的申报可以 分集合竞价阶段和连续竞价阶 限制证券的申 暂存于主机，当其进入有效竞 段确定不同的有效申报。集合 报 价 范 围 时 自 动 参 加 竞 价 竞价阶段规则如下： （3.3.16）。无涨跌幅限制证券 （一）股票交易申报价格不高 的交易按下列方法确定有效竞 于前收盘价格的 200%，并且不 价范围： 低于前收盘价格的 50%； （一）股票上市首日开盘集合 （二）基金、债券交易申报价 竞价的有效竞价范围为发行价 格最高不高于前收盘价格的 900％以内，连续竞价、