案例八协整检验及误差修正模型试验指导试验目的理解经济时间.pdfVIP

案例八 协整检验及误差修正模型实验指导 一、实验目的 理解经济时间序列之间的理论关系， 并学会用统计方法验证他们之间的关系。 学会验证 时间序列存在的不平稳性，掌握 ADF 检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致虚假 回归问题，掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过程。 协整描述了变量之间的长期关系， 为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在， 掌握误差 纠正模型方法。 二、基本概念 设随机向量 X t 中所含分量均为 d 阶单整，记为 X t I( d ) 。如果存在一个非零向量 β，使得随机向量 Y βX ~ I d b ， b 0 ，则称随机向量 Xt 具有 d ,b 阶协整关系， t t 记为 X CI( d ,b ) β y x y t ，向量 被称为协整向量。特别地， t 和 t 为随机变量，并且 t ， x ~ I (1)，当 y ( x ) ~ I(0) ，即 y 和 x 的线性组合与 I(0) 变量有相同的统计 t t t 0 1 t t t 性质，则称 y 和 x 是协整的， , 称为协整系数。更一般地，如果一些 I(1) 变量的线 t t 0 1 性组合是 I(0) ，那么我们就称这些变量是协整的。 三、实验内容及要求 1、实验内容 用 Eviews5.1 来分析 1978 年到 2002 年中国农村居民对数生活费支出序列 {ln yt } 和对数 人均纯收入 { ln xt } 序列之间的关系。内容包括： （1）对两个对数序列分别进行 ADF 平稳性检验； （2 ）进行二者之间的协整关系检验； （3 ）若存在协整关系，建立误差纠正模型 ECM 。 2、实验要求 （1）在认真理解本章内容的基础上，通过实验掌握 ADF 检验平稳性的方法； （2 ）掌握具体的协整检验过程，以及误差纠正模型的建立方法； （3 ）能对宏观经济变量间的长期均衡关系进行分析。 四、实验指导 1、对两个数据序列分别进行平稳性检验： （1）做时序图看二者的平稳性 首先按前面介绍的方法导入数据， 在 workfile 中按住 ctrl 选择要检验的二变量， 击右键， 选择 open—as group，此时他们可以作为一个数据组被打开。 点击“ View ”―“ graph”—“ line ”，对两个序列做时序图见图 8-1 ，两个序列都呈上升 趋势， 显然不平稳， 但二者有大致相同的增长和变化趋势，说明二者可能存在协整关系。但 若要证实二者有协整关系， 必须先看二者的单整阶数， 如果都是一阶单整， 则可能存在协整 关系，若单整地阶数不相同，则需采取差分的方式，将他们变成一阶单整序列。 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 78 80