Chapter5双变量回归区间估计与假设检验(计量经济学.pptxVIP

Chapter 5 双变量回归：区间估计与假设检验主讲：彭红枫武汉大学经济与管理学院金融系Copyright?Hongfeng Peng 2006 Wuhan University5.1 回顾统计学相关内容问题：如果 ，使得：则称假设检验中的两类错误第一类错误：拒绝真实；第二类错误：接受错误。??bb在u的正态性假定下，OLS估计量和本身就是正态分布的，0i1?b-bs2TT?s2=u~N(0,)bb22Z~N(0,1)N(,)～i222?xs22?/xiiss22?但是很少能知道，在实践中用无偏估计量来代替，则统计量t服从自由度为n-2的t分布：??b-bb-b==-2222t~t(n2)?bse()s22??/x2i??b=ss2222???bse()/x/x其中表示估计量的标准差（）的估计值。2ii2-￡￡=-aPr(ttt)1由得：aa225.2回归系数?1和?2的置信区间回归系数?1和?2的置信区间?2的显著水平为?的置信区间为：同样，?1显著水平为?的置信区间为：5.3 ?2的置信区间问题：某一给定的观测或发现是否与某一声称的假设（statedhypothesis）相符？此处用“相符”一词表示观测的值与假设的值“足够相近”，因而我们不拒绝所声称的假设。虚拟假设（Null hypothesis）：一种信以为真的、