第七章时间序列分析基础.pptxVIP

21世纪经济学系列教材普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材计量经济学（第四版）赵国庆中国人民大学出版社时间序列分析基础计量经济学 第七章 重点问题 AR模型 MA 模型 ARMA模型主要内容第一节 时间序列的基本概念 第二节 自回归模型 第三节 滑动平均模型第四节 自回归滑动平均模型第五节 时间序列模型预测第六节 时间序列的应用第一节 时间序列的基本概念一、定义 第一节 时间序列的基本概念二、自协方差函数和自相关函数第一节 时间序列的基本概念三、自协方差函数的性质第一节 时间序列的基本概念四、滞后算子多项式第二节 自回归模型一、AR模型的定义第二节 自回归模型二、AR(p)模型的识别1.AR(p)模型的平稳性条件第二节 自回归模型第二节 自回归模型例：AR(2)模型的平稳域第二节 自回归模型φ2φ2 -φ11φ1 +φ21φ1︱φ2︱1-1AR(2) 模型的平稳域第二节 自回归模型2.AR(p)序列的自相关函数第二节 自回归模型第二节 自回归模型第二节 自回归模型AR(1)φ1=-0.8AR(1)φ1=0.8AR(1)序列自相关函数第二节 自回归模型AR(2)φ1=+0.6φ2=+0.2AR(2)φ1=-0.6φ2=+0.2AR(2)序列自相关函数第二节 自回归模型AR(2)φ1=-0.8φ2=-0.6AR(2)φ1=+0.75φ2=-0.5AR(2)