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第 12 讲 随机变量的数字特征习题课 教学目的 ：掌握随机变量的数字特征，了解切比雪夫不等式和大数定律。 教学重点 ：理解数学期望和方差的概念，掌握它们的性质与计算，熟悉常用分布的数 学期望和方差。 教学难点 ：随机变量函数的数学期望。 教学时数 ：2 学时 教学过程 ： 一、知识要点回顾 1. 随机变量 X 的数学期望 E(X ) 对离散随机变量 ( ) ( ) E X x p x i i i 若 i 1,2, ，则假定这个级数绝对收敛，否则就没有数学期望。 对连续随机变量 E( X ) xf (x )dx 假定这个广义积分绝对收敛，否则就没有数学期望。 2. 随机变量 X 的函数 g ( X ) 的数学期望 E[ g ( X )] ，其中 g (X ) 为实函数。 对离散随机变量 [ ( )] ( ) ( ) E g X g xi p xi i 对连续随机变量 E[ g(X )] g(x ) f (x)dx 假定所涉及的无穷级数绝对收敛，所涉及的广义积分绝对收敛。 3. 二维随机变量 (X ,Y ) 的函数 g( X ,Y ) 的数学期望 E[ g (X ,Y )] ，其中 g (X ,Y ) 为二元 实函数。 对离散随机变量 [ ( , )] ( , ) ( , ) E g X Y g xi yj p xi yj i j 对连续随机变量 E[ g (X ,Y)] g( x, y ) f (x, y)dxdy 假定所涉及的无穷级数绝对收敛，所涉及的广义积分绝对收敛。 4. 数学期望的性质（假定所涉及的数学期望都存在） E(c) c , (c为常数 ) E(cX ) cE(X ), (c为常数 ) 1 E(aX b) aE(X ) b, (a,b为常数 ) E(X Y ) E(X ) E(Y ) n n E( c X ) c E(X ) i i i i i 1 i 1 若 X ,Y 相互独立，则 E(XY ) E(X ) E(Y ) 。 若 X , X , , X 相互独立，则 E( X X X ) E( X ) E(X ) E(X ) 。 1 2 n 1 2 n 1 2 n 5. 随 机 变 量 X