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- 2021-10-13 发布于内蒙古
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[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告
金融工程专题报告 2018 年11 月1 日
[Table_Title]
相关研究 高频量价因子在股票与期货中的表现
[Table_ReportInfo]
《放松组合构建中的行业中性约束》
2018.10.30 [Table_Summary]
《选股因子系列研究(四十一)——医药 投资要点:
行业因子选股研究》2018.10.23
《选股因子系列研究(四十)——预期因
子的底层数据处理》2018.10.19 我们在本篇报告中将目光聚焦于日内价量信息和交易特征,使用分钟数据构建
一系列高频因子,并对比各因子在股票和期货中的表现。
高频因子分类。高频因子可以分为收益率分布、成交量分布、量价复合、资金流
和日内动量等几个主要的类别,各类
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