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  • 2021-10-13 发布于内蒙古
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094_高频量价因子在股票与期货中的表现.pdf

[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2018 年11 月1 日 [Table_Title] 相关研究 高频量价因子在股票与期货中的表现 [Table_ReportInfo] 《放松组合构建中的行业中性约束》 2018.10.30 [Table_Summary] 《选股因子系列研究(四十一)——医药 投资要点: 行业因子选股研究》2018.10.23 《选股因子系列研究(四十)——预期因 子的底层数据处理》2018.10.19 我们在本篇报告中将目光聚焦于日内价量信息和交易特征,使用分钟数据构建 一系列高频因子,并对比各因子在股票和期货中的表现。  高频因子分类。高频因子可以分为收益率分布、成交量分布、量价复合、资金流 和日内动量等几个主要的类别,各类

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