事件驱动策略因子化的适用条件.pdfVIP

[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2018 年09 月25 日 [Table_Title] 相关研究 事件驱动策略因子化的适用条件 [Table_ReportInfo] 《量化宏观策略分析（一）——中国企业 的税收负担及其对上市公司投资价值的 [Table_Summary] 影响》2018.09.16 投资要点： 《量化研究新思维（十二）——基于横截 面和时间序列指标的因子择时》 2018.09.16  事件驱动策略的因子化。研究发现，分析师推荐、机构调研、限售股解禁等事件 《FICC 系列研究之十一——揭开“逆周 具有常见选股因子不能解释的超额收益。在多因子模型中引入事件因子，能够显 期因子”的神秘面纱》2018.09.12 著提升收益预测模型的精度与多因子组合的表现。