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诚信应考,考试作弊将带来严重后果! 教务处填写: 湖南大学课程考试试卷 题号 一一一 二二二 四 五 六 七 八 九 十 总分 应得分 20 20 15 15 20 10 100 实得分 评卷人 时间序列分析 ；课程编码: 试卷编号： A ;考试时间：120分钟 简答题（每小题5分，共计20分） • •级班业专 装订线{题目不得超过此线 1、 说明平稳序列建模的主要步骤。 2、 ADF检验与PP检验的主要区别是什么? 3、 如何进行两变量的协整检验？ 4、 简述指数平滑法的基本思想。 填空题（每小题2分，共计20分） :号学 ft+UX系数 懾自相关系敌 选杼模型 拖尾 PIM尾 Q阶襯尾 拖尾 施尾 1.对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别 2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为 _____，检验的原假设是 。 3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为 检验和 检验。 4. 根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为 模型优于 模型。 模型 AIC SBC MA(2) 536.4556 543.2011 AR(1) 535.7S96 540.2866 5. 设 ARMA(2,1): Xt =0.5Xt」+aXt/+t —0.1 钦丄，当 a 满足 寸，模 型平稳。 6. 设 ARMA (2, 1): Xt =0.5Xt」0.4Xt/ ；t -0.3 ；t」 则所对应的特征方程为 。 7. 简单季节差分模型的模型结构为： 。 8对于时间序列｛兀｝,如果 ，则Xt ~ I (2)。 9. 设时间序列 g 为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为 。 10. k 步差分的定义为 NkXt = 。 三、(15分)设｛ ；J为正态白噪声序列，E ；t i；=0,Var ；「；=：/，时间序列 ｛Xt｝来自 Xt =-0.8Xtj 0.5Xt-2 + ；t T.1 ；2 试检验模型的平稳性与可逆性。 四、(15分)设｛XJ服从ARMA(1, 1)模型: Xt =0.8Xt」亠 4-0.6 ；t」 其中 Xgo =0.3, go = 0.01。 1、 给出未来3期的预测值；(8分) 2、 给出未来3期的预测值的95%的预测区间(u°.975 = 1.96 )。(7分) 五、 (20分)设平稳时间序列｛Xt｝服从AR(1)模型：Xt =0.8Xt「；t， 其中｛叮为白噪声，求E(XJ, Var(Xt), 和,. 六、 (1)请分别论述 ARCH模型、GARC模型、EGARC模型以及GARCH-M (即GARCH-in-Mean模型)模型的经济含义； (5分) (2) 请简要给出 ARCH(1 模型、GARCH(1,1模型,EGARCH(1,1)模 型以及GARCH(1,1)-M模型的形式。(5 分) 湖南大学教务处