云南省2017年期货从业基础知识资料：跨期套利考试试卷.pdfVIP

云南省2017年期货从业基础知识资料：跨期套利考试试卷 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题 意） 1、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有__ 。 A ．道·琼斯指数 B ．NYSE 指数 C ．金融时报30 指数 D ．DAX 指数 2、货币市场利率工具主要包括__ 。 A ．长期国债 B ．商业票据 C ．可转让定期存单 D ．短期国库券 3、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风 险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。 A ．监事会 B ．股东大会 C ．董事会 D ．员工代表大会 4 、下列不属于基本分析特点的是__ 。 A ．研究的是价格变动的根本原因 B ．主要分析价格变动的短期趋势 C ．依靠图形或图表进行分析 D ．认为历史会重演 5、期货交易所会员应当是或者其他经济组织． A ：境内企业法人 B ：事业单位 C ：境外企业法人 D ：自然人 6、面值为1000000 美元的3 个月期国债，当成交指数为94.85 时，意味着以 （） 美元的价格成交该国债；当指数增长1 个基点时，意味着合约的价格变化（）美 元。 A ．987 125 ；4.68 B ．987 125 ；25 C ．948 500 ；23.71 D ．948 500 ；25 7 、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向__报告。 A ．中国证监会 B ．公司住所地中国证监会派出机构 C ．财政部 D ．地方财政局 8、期货公司高级管理人员拟任人为境外人士的，推荐人中可有（）名是拟任人 曾任职的境外期货经营机构的经理层人员。 A．1 B．2 C．3 D．5 9、下列关于期货公司首席风险官的说法，错误的是。 A：负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查 B：向期货公司监事会负责 C：期货交易所依法对首席风险官进行自律管理 D：中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理 10、设r=6%，d=2%，6月30 日为6月份期货合约的交割日， 4月1 日、5月1 日、6月1 日及6月30 日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220 点。不考虑交易成本， 则下列说法正确的有__。 A．4月1 日的期货理论价格是4140点 B．5月1 日的期货理论价格是4248点 C．6月1 日的期货理论价格是4294点 D．6月30 日的期货理论价格是4220点 11、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是__。 A．投机者需要理性化操作 B．投机要适度 C．操纵市场 D．与套期保值数量相适应 12、现货期权分为__。 A．金融期权和商品期权 B．外汇期权和股指期权 C．外汇期权和利率期权 D．股指期权和利率期权 13、期货合约是在__的基础上发展起来的。 A．互换合约 B．期权合约 C．调期合约 D．现货合同和现货远期合约 14、保障基金管理机构作为保障基金管理的机构，应当及时将保障基金的情况报 告__。 A．保监会和财政部 B．证监会和财政部 C．人力资源和社会保障部、银监会 D．人力资源和社会保障部、证监会 15、净资本的计算公式为。 A：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他 调整项 B：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-／+其他调整项 C：净资本=净资产+资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他 调整项 D：净资本=净资产-资产调整值-负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他 调整项 16、以下各项中，__是正确的期货的合约名称。 A．上海期货交易所阴极铜期货合约 B．3月份交割大豆合约 C．实物交割绿豆期货合约 D．每手5吨的天然橡胶标准合约 17、按指定的价格间隔，逐步购买或出售指定数量期货合约的指令是。 A：市场指令 B：阶梯价格指令 C：限价指令 D：止损指令 18、买入套期保值一般可运用的情况是__。 A．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨 B．供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担心 日后价格上涨 C．需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心日 后价格上涨 D．加工制造企业担心库存原料价格下跌 19、期货合约的市场研究应当从__等几个方面着手。 A．该品种的现货价格波动特征、仓储分布等现货市场研究 B．该品种合约交易管理、结算交割和风险管理等期货市场研究 C．该品种合约将来的期货市场