复习课及考试要求(随机过程)总结.pdfVIP

中科院研究生院 2010 ～2011 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 《随机过程》课程需要掌握的内容及要求 第一章：随机过程及其分类 （1） 掌握随机过程和随机过程的有限维分布函数族的概念，掌握随机过程的 n 维分布函 数、分布密度的概念。理解随机过程的两种描述方式。 （2 ） 理解随机过程的均值函数、协方差函数和相关函数的概念，掌握它们的主要性质， 并会对给定的简单过程和常用的重要过程计算这些数字特征。 （3） 了解随机过程的分类方式及分类。 （4 ） 了解两个随机过程的联合分布的概念。会计算联合随机过程的互协方差函数和互相 关函数。了解两个随机过程之间独立的概念。 第二章： Markov 过程 （1） 理解马氏链及其转移概率的定义和性质。理解齐次性的概念。了解独立增量过程与 马氏过程的关系。 （2 ） 掌握 C-K 方程，并能利用 C-K 方程计算转移概率。 （3） 了解状态的常返性、遍历性的概念。掌握遍历性的主要定理的条件和结论。能对简 单齐次马氏链的状态进行分类。 （4 ） 掌握马氏链的极限性质， 掌握平稳分布的概念， 能对简单的齐次马氏链找平稳分布。 （5） 掌握纯不连续马氏过程转移概率的概念， 掌握转移率矩阵 （ 矩阵） 的定义和求法。 Q （6） 掌握前进方程、后退方程及福克－普朗克方程，会利用此方程求过程的均值函数。 （7） 理解生灭过程的定义，并能写出生灭过程的 Q 矩阵。 第三章： Poission过程 （1） 掌握独立增量过程、正交过程及计数过程的定义和性质。 （2 ） 掌握 Poission过程的定义及一维分布，会求此过程的数字特征。 （3） 掌握 Poission过程与指数分布之间的关系。掌握到达时间和条件到达时间的分布性 质；了解更新过程的定义和基本性质。 － 1 － 中科院研究生院 2010 ～2011 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 （4 ） 一些主要结果： k ( t ) t 一维分布： P{ N ( s t ) N (s) k} P{ N (t ) k} e , k N ； k! 0 0 0 0 0 0 Q 矩阵： Q ； E{ N (t )} 均值函数： mN (t ) E{ N (