第十章_时间序列计量经济模型.pptxVIP

第十章 时间序列(xùliè)计量经济模型;到目前为止，经典计量经济模型常用(chánɡ yònɡ)到的数据有： 时间序列数据（time-series data)； 截面数据(cross-sectional data) 平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data) ★时间序列数据是最常见，也是最常用(chánɡ yònɡ)到的数据。; 传统计量经济学模型的假定条件：时间序列数据是平稳的。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论(jiélùn)。 20世纪70年代，Grange、Newbold研究发现，造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量的非平稳性。;二、随机过程(guòchéng)的概念;随机(suí jī)过程（stochastic process）的定义 ; 在实际中，有相当多的随机过程，不仅它现在的状态，而且它过去的状态，都对未来(wèilái)状态的发生有很强的影响。其中有这样一类随机过程，即所谓平稳随机过程，它的特点是：其统计特性不随时间的推移而变化。严格地说，如果对任意正整数n，任意t1, t2, …, tn∈T和任意实数h，n维随机变量; 当T是离散(lísàn)型时间指标集时，也称时间序列具有平稳性（stationary)