14 概率一维连续型随机变量的定义.pdfVIP

概率论与数理统计 一维随机变量及其分布 概率密度函数的概念及性质 一、概率密度函数的概念 定义 设随机变量，如果存在非负可积函数 , ∈ −∞, +∞ ， 使得的分布函数 = න y p (x ) −∞ F (x ) • 则称： x 随机变量为连续型随机变量， 为的概率密度函数，或者概率密度，密度函数。 分布函数 概率密度函数 ≤ ≤ , +∞ = … ? ? 1 二、概率密度函数的性质 性质 设 为连续型随机变量， 为概率密度函数， 为分布函数，则 = ׬−∞ (1) （非负性） ≥ +∞ +∞ = =׬−∞ ∞ ∞ (2) （规范性） = 判别要求 ׬ = ׬−∞ −∞ (3) ≤ = − = ׬ 求概率的方法 (4) = = 与离散型不同 (5) 分布函数 在 −∞,∞ 上连续 与离散型不同 (6) 若 在点处连续，则′ = 求 的方法 2 二、概率密度函数的性质 性质(3) ≤ = − = ׬ = න −∞ y p (x ) 证明(3) P {a  X  b} F (b) − F (a)