14 概率一维连续型随机变量的定义.pdfVIP

14 概率一维连续型随机变量的定义.pdf

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概率论与数理统计 一维随机变量及其分布 概率密度函数的概念及性质 一、概率密度函数的概念 定义 设随机变量,如果存在非负可积函数 , ∈ −∞, +∞ , 使得的分布函数 = න y p (x ) −∞ F (x ) • 则称: x 随机变量为连续型随机变量, 为的概率密度函数,或者概率密度,密度函数。 分布函数 概率密度函数 ≤ ≤ , +∞ = … ? ? 1 二、概率密度函数的性质 性质 设 为连续型随机变量, 为概率密度函数, 为分布函数,则 = ׬−∞ (1) (非负性) ≥ +∞ +∞ = =׬−∞ ∞ ∞ (2) (规范性) = 判别要求 ׬ = ׬−∞ −∞ (3) < ≤ = − = ׬ 求概率的方法 (4) = = 与离散型不同 (5) 分布函数 在 −∞,∞ 上连续 与离散型不同 (6) 若 在点处连续,则′ = 求 的方法 2 二、概率密度函数的性质 性质(3) < ≤ = − = ׬ = න −∞ y p (x ) 证明(3) P {a  X  b} F (b) − F (a)

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