garch模型族的eviews的操作.pptVIP

考察序列的平稳性 Page ? * 点击View-Unit Root Test，Test Type选择Augmented Dickey-Fuller， 得到ADF检验的结果如下： Page ? * t统计量的值，对应P值接近0，说明序列{r} 平稳。 序列自相关和偏自相关检验 在视图中点击View-correlogram，在Lags to include中键入12，然后点击ok，就得到了对数收益率的自相关函数分析图。 Page ? * Page ? * 从图中可以看出，序列的自相关和偏自相关系数均落入两倍的估计标准差内，且Q－统计量的对应的p值均大于置信度，故序列在5％的显著性程度上不存在显著的相关性。 Page ? * 回归模型的建立 由于序列不存在显著的相关性，因此将均值方程设定为白噪声。 设立模型： rt=πt+εt Page ? * 将r去均值化，得到w： 操作为： Objects/Generate Series输入 再看w序列的描绘性统计： Page ? * 检验ARCH效应 Page ? * 检验ARCH效应有两种方法：LM法〔拉格朗日乘数检验法〕和对残差的平方相关图检验。 本案例中由于没有对ARMA建模，E-views中没有直接的LM法，所以采用第二种方法。首先建立w的平分方程z，在Objects/Genera