多元线性回归模型的统计检验报告.pptxVIP

本资料来源§2.4 多元线性回归模型的统计检验Statistical Test of Multiple Linear Regression Model 一、拟合优度检验（R2）二、方程显著性检验（F检验）三、变量显著性检验（t检验）说 明由计量经济模型的数理统计理论要求的以多元线性模型为例将参数估计量和预测值的区间检验单独列为一节，在一些教科书中也将它们放在统计检验中包含拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验、偏回归系数约束检验、模型对时间或截面个体的稳定性检验等一、拟合优度检验Testing the Simulation Level1、概念检验模型对样本观测值的拟合程度。 通过构造一个可以表征拟合程度的统计量来实现。问题：采用普通最小二乘估计方法，已经保证了模型最好地拟合了样本观测值，为什么还要检验拟合程度？答案：选择合适的估计方法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较； 拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。 2、总体平方和、残差平方和和回归平方和 定义TSS为总体平方和（Total Sum of Squares），反映样本观测值总体离差的大小；ESS为回归平方和（Explained Sum of Squares），反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；RSS为残差平方和（Residual Sum of Squares），反映样本观测值与