银行贷款定价模型的构建.pdfVIP

银行贷款定价模型的构建 一、模型构建 领导价格模式下的贷款定价模型属于市场导向型的贷款定价模型，它 以货币市场利率或银行给予优质客户的优惠利率或中央银行制定的贷 款基准利率等被市场普遍接受的利率为基准，在此基础上加上根据特 定客户风险而确定的风险乘数或风险加数。客户的风险水准越大，其 风险乘数或加数就越大，贷款利率就越高，反之贷款利率就越低。领 导价格贷款定价模型兼顾了市场形势和贷款客户的违约风险，依据该 模型制定的利率既能反映市场情况使贷款利率具有竞争力，又能覆盖 贷款业务的风险。下面首先从贷款基准利率、贷款风险溢价和贷款期 望利润率的确定 3 个方面讨论传统领导价格贷款定价模型，然后在此 基础上，将贷款持续期中基准利率、贷款客户信用等级及客户贡献等 因素的持续变化考虑进来，构建一个商业银行动态贷款定价模型。 1 ．传统领导价格贷款定价模型讨论根据领导价格贷款定价模型，有： 贷款利率 =基准利率 +风险溢价 +期望利润率其中，又有：风险溢价 =预 期损失率 (ELr)+ 非预期损失率 (ULr)= 违约概率 (DP) ×违约损失率 (LGD)+资本要求 (K) ×资本回报率 (E)(1)