单方程模型高级问题.pptVIP

单方程模型高级问题;虚拟变量的影响;例2;虚拟变量的影响;例3;虚拟变量的影响;例4-A;例4-B;虚拟变量陷阱;虚拟变量陷阱;例4-C;季节性变动虚拟变量;二.结构稳定性检验与分段线性回归;结构稳定性的 Chow 检验;参数稳定性Chow检验;举例;2.分段线性回归;;在两个时刻结构发生变化：;3.2 虚拟因变量 (受限因变量、分类选择模型);一.线性概率模型;;线性概率模型的问题;(2)异方差;异方差的处理;(3)值域问题;(4)拟合优度问题;二.Logit模型;根本思路;;;;;;处理异方差;三.Probit模型;;LPM;3.3 滞后变量模型;1.外生滞后变量模型〔分布滞后模型〕;(1)考伊克滞后〔几何滞后〕;考伊克滞后的权重;(2)阿尔蒙滞后〔多项式滞后〕;根据这个模型可以求出各个参数;考伊克变换只能表示影响递减的情形 阿尔蒙模型的好处在于，它可以用多项式近似获得连续函数，反映各种复杂的影响，比方在两三个季度或两三年后才产生的影响;2.内生滞后变量模型〔自回归模型〕;(2)适应性预期模型;(4)-(5)得：;二.因果关系检验;对两变量Y与X，格兰杰因果关系检验要求估计:;无限制条件回归;常见问题;举例：检验1978~2000年间中国当年价GDP与居民消费CONS的因果关系;取两阶滞后，Eviews给出的估计结果为： ;;随着滞后阶数的增加，拒绝“GDP是居民消费CONS