湖南城市学院随机过程讲稿.pptxVIP

1;数字化技术的应用和开展使得随机序列的分析变得日益广泛和重要，并由平稳随机过程在时间轴上的 取样引出平稳离散随机信号或时间序列的概念。对于这类随机序列，主要采用相关函数和功率谱进行分析。对于平稳离散时间信号，还常用时间序列描述方法进行研究，由此提出时间序列模型法。它是采用各种随机差分方程表示时间序列信号的模型。在许多情况下，一个平稳离散随机信号可以视为白噪声序列通过某一离散时间线性系统所产生的。;在时间序列信号模型分析中，自回归(AR)模型、滑动平均(MA)模型和自回归滑动平均(ARMA)模型是三种最常见的标准线性模型，它们均由白噪声序列通过离散时间线性系统而产生。而实际应用中许多平稳时间序列往往可由这些模型近似表示，使得有关的分析变得更为简单，也为平稳随机序列的分析和产生提供了有效方法。另外，这些线性模型都具有连续功率谱形状，在参数谱估计方面显示出极大的优点。除非特别说明，本章只讨论具有连续谱特性的平稳时间序列。;其中W(n)为零均值的平稳白噪声，其方差为 ，ak(k=1,2,…,N)为常数。上式就成为N阶自回归模型。实际上X(n)可以看作平稳白噪声通过离散线性系统后的响应。;式(2)是一个一阶差分方程，假设X(0)=0，根据差分方程的递推方法可得：;如果 ,由上式可以看出， 的均值有可能不满足平稳性，即可能不满足一阶平稳。然而，如果系数 ，当 较大时，那么有;〔2〕自相关函数：;显然，当 时， 并不满足自相关平稳性，但是，当 并且 足够大时，X(n)是趋于平稳的，即有：; 根据 可得 的方差为：;〔3〕系统输出功率谱为：;2. 二阶 AR模型;式中 和 为二阶AR模型特征多项式的根，即;根据模型差分方程，零输入下得齐次方程;当 时，(5)式右边齐次解随 的增大而趋于零，而特解局部具有有限方差，在均方意义下收敛，随 的增大而渐近收敛于特解公式的平稳结果。 实际上，二阶模型的平稳条件与其系数 和 是有关的，这可通过 和 平面表示。;根据平稳条件的要求，系数 和 必须满足：;根据平稳条件 ，因此有：;这就是保证二阶AR模型???稳的条件，可用系数分布图说明。图中示出了二阶系数欠阻尼、过阻尼和临界阻尼三种情况的系数区域分布，分别对应于以下三种情况： 〔1〕欠阻尼：出现 和 一对共轭复根。 〔2〕过阻尼：出现 和 不同的实根。 〔3〕临界阻尼：出现 和 相同的实根。;在〔7〕式中W(n)是白噪声序列，它的取值在任意两个时刻是不相关的，而X(n)是W(n)的线性组合，所以有;根据〔7〕和〔8〕式可得：;由此解得：;对于 时，有;为了确定B1，B2，在式〔10〕中，令m=0,m=1，那么有：;将式〔12〕减去式〔13〕可得：;将B1和B2的值代入到〔10〕可得：;最后，分析二阶AR模型的功率谱密度。 对〔3〕两边取Z变换，容易知道其传递函数为：;三. N阶AR模型 定义如下随机差分方程为 阶AR模型;根据它的特征多项式可解出 个 的极点 于是，该模型的传递函数可写为：;条件 意味着有界输入通过线性系统导致有界输出，系统 是稳定的，这说明模型传递函数的稳定性与模型的平稳性是等价的。 根据AR模型的传递函数， 阶AR模型的功率谱密度为：;由于;将〔16〕式中，分别令 ，那么可得以下矩阵方程形式：;由于 ，可得