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第五章平稳过程的谱分析 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 第五章 平稳过程的谱分析 在许多实际问题中，尤其是在通信与信息技术中常常需要利用傅里叶〔Fourier〕变换将在时域上变化的函数化为频域中的函数进展分析与研究，本章我们所要讨论的谱分析问题，就是将时域内的随机信号---平稳过程转化到频域内进展分析与研究。 平稳过程的谱密度 一、确定信号的谱分析 由傅立叶变换可知，如果确定信号 ，满足以下条件： 〔1〕 在任意有限区间上满足狄利克雷条件； 〔2〕 在 上绝对可积，即,那么存在的傅立叶变换 ?????? 也常称 为的频谱函数。它表示了信号在频域内按频率ω的构成情况 。 称为 的傅立叶反变换，在的连续点处有 ?????? 与 是相互一一确定的，记为 。 ?一般应为复函数，其模 称为的振幅频谱。它描述了信号的各频率振幅与角频率ω的关系。 设有信号 那么其频谱函数 ? 2.非周期信号的能量谱密度 非周期信号的能量应正比于 ，而 ? 总之，有 ，此式称为帕塞瓦公式。等式的左边表示信号的总能量，等式的右边的被积函数 表示了信号的能量按频率ω分配的情况，称 为的能量谱密度或能量频谱。 3.非周期信号的平均功率和功率谱密度 在实践中，所遇到的信号，其能量通常是“无穷大〞，即 并不存在，因此不能通过能量谱密度 来研究信号的频率构造。信号能量“无限〞，然而其平均功率却往往是存在的，通过平均功率研究非周期信号的频率构造常是可行的。 信号在 上的平均功率定义为， 我们可以通过下面“截尾法〞将其转到频域内进展分析。 具体做法如下： 取的截尾函数，即令 ?????? 显然 的傅立叶变换存在，且为 ?????? 另一 方面，由帕塞瓦公式可知 ?????? 即 两边除以2T，并令 便得 ?????? 于是我们便得到了描述平均功率 按频率ω分布的情况的工具，即功率谱密度 ?????? 二、平稳过程的平均功率和功率谱密度 对于随机信号〔平稳过程〕其平均功率是否仍应定义为呢？但应注意这里的积分应为均方积分，极限也应为均方极限，最后结果应为一个随机变量，因此作为平均功率应再取数学期望，即为 ??????? 定义1 设 为平稳过程，那么称其均方值为此平稳过程的平均功率。 前面，对确定信号有式子 当换为随机信号后应有 ?????? 两边取数学期望便有 ?????? 定义2 设 为平稳过程，如果对任意实数ω，有极限 ，那么称它为此平稳过程的功率谱密度，简称为自谱密度，记为 ，即 ?????? 其中 为 第二节 谱密度的性质 一、平稳过程的功率谱密度与自相关函数的关系 定理1〔维纳-辛钦〕 设 为均方连续的平稳过程， 和分别为它的自相关函数和功率谱密度，且，?那么有 ?????? 证略 。 由此定理可知， 为 的傅立叶变换，反之 为 的傅立叶反变换，即 ?????? 它们是一个傅立叶变换对，即 例1.考虑随机电报信号 ，其自相关函数为 ，求其功率谱密度 。 解： 由此题可得 平稳过程 的功率谱密度为 ?????? 试求此平稳过程的自相关函数与均方值 。 解：由于 ?????? 利用上面的结果， 由于，其傅立叶反变换为 同样有傅立叶反变换 再由傅立叶变换的线性性质 可知所求的自相关函数为 ??????? 由均方值 与自相关函数 的关系，可得 ??????? 例3〔低通限带白噪声〕 设有平稳过程 ，其功率谱密度为 ?????? 求其自相关函数 。 解： 二、功率谱密度的性质 设 是均方连续的平稳过程， 和分别为其自相关函数和功率谱密度，且，那么 有以下性质： 1. ，〔即 为实函数〕? 证： 2. 〔非负函数〕? 证： 3． 〔偶函数〕? 证：当是实平稳过程时，是偶函数，所以 ? 4. ?? 5. 当是实平稳过程时， ? 证：只要注意， ，均为偶函数，并利用欧拉公式即可得证。 6. 当是的有理函数时，其形式必为 其中均为实常数，且，分母无实根。 例4.求低通限带白噪声的平均功率〔题见例3〕。 解：由上面的性质4可得平均功率为 ?????? ， 也可以由自相关函数求 ，即对本例 结果是一样的。 关于平稳随机序列的谱分析，有以下结果 定义1 设是平稳随机序列，假设相关函数满足，那么称 为的谱密度。 平稳随机序列的相关函数与谱密度间的关系为 ， —例7.5. 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度 窄带随机过程 当一个随机过程频谱密度限制在很窄的一段频率范围内时，那么称该过程为窄带随机过程。 例1 窄带平稳过程的谱密度为〔图见书P122〕，求该过程的均方值及相关函数。 解 均方值为