三 经典单方程计量经济学模型.pptxVIP

第三章 回归模型的扩展;基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛;§3.1 异方差性;对于模型; 二、异方差的类型;; 例：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入; 又如，以总产值作为解释变量建立企业的成本函数时，由于管理水平、生产技术条件等因素的影响，使得同一生产规模的企业有不同的生产成本；但生产规模较小的企业，其生产成本的差异不会很大（如相差几万元），而生产规模较大的企业则可能会产生较大的差异（如相差几十万元），即随机误差项的方差有增大的趋势。 ;2、异方差性产生的主要原因： ; 例以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数： ; 例，以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 ;四、异方差性的后果; 2、无法正确估计系数的标准误差(P69);系数的标准误差则为：; 3、变量的显著性检验失去意义; 4、模型的预测失效; 五、异方差性的检验; 问题在于用什么来表示随机误差项的方差;几种异方差的检验方法：;看是否形成一斜率为零的直线;2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验;戈里瑟检验是用多个模型形式进行检验：; 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：; ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量; 3、怀特（White）检验;;注意：;如果模型经检验存在异方差性，首先应分析模型是否遗漏了影响逐渐增大的解释变量，或模型的函数形式是否设置不当；然后可采用以下方法来消除（或减弱）异方差性的不利影响。;模型变换法前提是合理确定异方差性的具体形式（这可由对具体经济问题的经验分析，或Park,Gleiser检验提供的信息加以确定）;该模型为同方差模型（不含常数项的二元线性回归模型），可用OLS法估计a,b. ; 模型检验出??在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。;例如，如果对一元线性模型;由此得到得参数估计称为加权最小二乘估计。可见：对于异方差模型，WLS估计才是BLUE估计！;加权最小二乘估计得Eviews软件实现： (P79);异方差性的检验例题;（2）残差分布图分析;2、怀特（White）检验 ;（4）对于给定的显著水平α;例2．我国制造工业利润函数中异方差性的调整。现在设法利用EViews软件消除异方差性的影响。 （1）先用最小二乘法估计模型，操作演示 LS Y C X 估计结果为：;取权数变量为： ;① (W=W1) 操作演示 (3.8823) (0.0099) R2=0.8483 nr2=4.92 p=0.085; 利用WLS估计出每个模型之后，还需要利用White检验再次判断模型是否存在着异方差性，上述模型中的nr2和p值就是White检验的输出结果（为了区别起见，辅助回归模型的判定系数用r2表示）。 ;六、异方差性的解决方法;因为;所以用xi的平方根除以原模型，得到： ;2、加权最小二乘法（WLS）;3、加权最小二乘估计的EViews软件实现;新模型中，存在 ;**一般情况下:; W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得 W=DD’ ;这就是原模型 Y=X?+? 的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计量（BLUE)。 ;如何得到?2W ？;注意：;七、案例--中国农村居民人均消费函数 ;;普通最小二乘法的估计结果： ;进一步的统计检验 ;计算F统计量： F= RSS2/RSS1=0.2792/0.0648=4.31 ;（2）怀特检验 ;去掉交叉项后的辅助回归结果 ; 原模型的加权最小二乘回归 ;练习题;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。6月-216月-21Monday, June 28, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。01:24:1601:24:1601:246/28/2021 1:24:16 AM 11、人总是珍惜为得到。6月-2101:24:1601:24Jun-2128-Jun-21 12、人乱于心，