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第十章 利用横截面和时间序列的计量模型 ; EViews对时间序列/截面数据模型的估计是通过含有Pool对象的工作文件和具有面板结构的工作文件来实现的。
处理时间序列/截面数据的EViews对象称为Pool。通过Pool对象可以实现对各种变截距、变系数时间序列模型的估计,但Pool对象侧重分析“窄而长”的数据,即截面成员较少,而时期较长的侧重时间序列分析的数据。
对于截面成员较多,时期较少的“宽而短”的侧重截面分析的数据,一般通过具有面板结构的工作文件(Panel workfile)进行分??。利用面板结构的工作文件可以实现变截距时间序列/截面数据模型以及动态时间序列/截面数据模型的估计。 ; 含有Pool对象的工作文件
Pool对象在EViews中扮演着两种角色。首先,Pool对象中包含了一系列的标识名。这些标识名描述了工作文件中的时间序列/截面数据的数据结构。在这个角色中,Pool对象在管理和处理时间序列/截面数据上的功能与组对象有些相似。其次,利用Pool对象中的过程可以实现对各种时间序列/截面数据模型的估计及对估计结果的检验和处理。在这个角色中,Pool对象与方程对象有些相似 ; Pool对象的核心是建立表示截面成员的名称表。为明显起见,名称要相对较短。例如,国家作为截面成员时,可以使用USA代表美国,CAN代表加拿大,UK代表英国。
定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews,模型的数据结构。在上面的例子中,EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。
必须注意,Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基本数据结构的一种描述。因此,删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列,但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据。 ;1. 创建Pool对象 ;; 2. Pool序列命名
在Pool中使用序列的关键是序列命名:使用基本名和截面识别名称组合命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置,只要保持一致即可。
例如,现有一个Pool对象含有识别名_JPN,_USA,_UK,想建立每个截面成员的GDP的时间序列,我们就使用“GDP”作为序列的基本名。
把识别名称放在序列名的前面,中间或后面并没什么关系,只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致,不能这样命名序列:JPNGDP,GDPUSA,UKGDP1,因为EViews无法在Pool对象中识别这些序列。; 3. Pool序列概念
一旦选定的序列名和Pool中的截面成员识别名称相对应,就可以利用这些序列使用Pool了。其中关键是要理解Pool序列的概念。
一个Pool序列实际就是一组序列, 序列名是由基本名和所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和“?”占位符,其中“?”代表截面识别名。如果序列名为GDPJPN,GDPUSA,GDPUK,相应的Pool序列为GDP?。如果序列名为JPNGDP,USAGDP,UKGDP,相应的Pool序列为 ?GDP。
; 4. 观察或编辑Pool定义
要显示Pool中的截面成员识别名称,单击工具条的Define按钮,或选择View/Cross-Section Identifiers。如果需要,也可以对识别名称列进行编辑。
5. Pool序列数据
Pool中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列可以按通常方式使用:可以列表显示,图形显示,产生新序列,或用于估计。也可以使用Pool对象来处理各单独序列。; 输入Pool数据
有很多种输入数据的方法,在介绍各种方法之前,首先要理解时间序列/截面数据的结构,区别堆积数据和非堆积数据形式。
时间序列/截面数据的数据信息用三维表示:时期,截面成员,变量。例如:1950年,通用汽车公司,投资数据。
使用三维数据比较困难,一般要转化成二维数据。有几种常用的方法。
1. 非堆积数据
存在工作文件的数据都是这种非堆积数据,在这种形式中,给定截面成员、给定变量的观测值放在一起,但和其他变量、其他截面成员的数据分开。例如,假定我们的数据文件为下面的形式: ; 其中基本名 I 代表企业总投资、M 代表前一年企业的市场价值、K 代表前一年末工厂存货和设备的价值。每个企业都有单独的 I、M、K 数
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