海南省2017年上半年期货从业资格：期货及衍生品的主要特征考试题.pdfVIP

海南省 2017 年上半年期货从业资格：期货及衍生品的主要 特征考试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为 19500 元，买入价格为 19510 元，前一成交价为 19480 元，那么该合约的撮合成交价应为 __ 。 A．19480 元 B．19490 元 C．19500 元 D．19510 元 2、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的 派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。 A．身份证复印件并加盖推荐公司公章 B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C．3 名推荐人的书面推荐意见 D．资质测试合格证明 3、期货公司办理 （）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出批 准或者不批准的决定。 A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产 D．变更 3%以上的股权 4、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限 制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。 A．5 B．10 C．20 D．30 5、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期 货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。 A．10 B．15 C．30 D．60 6、假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。 4 月 1 日的现货指数为 1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为 0.2 个指数点，市场冲击成 本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的 0.5%，买卖股票的市场冲击成本为 0.6%； 投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的 0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是 __ 。 A．[1606 ，1646] B．[1600 ，1640] C．[1616 ，1656] 1 D．[1620 ，1660] 7、执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月份 到期、执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为 __ 。 A．80 点 B．100 点 C．180 点 D．280 点 8、__ 的计算方法就是求连续若干天市场价格 ( 通常采用收盘价 ) 的算术平均。 A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线 9、下列关于期货公司的说法，不正确的是（） 。 A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公 司股权，但不得限制其股东权利 B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其 进行接管 D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机 构可以责令调整有关部门负责人员 10、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（） 。 A．期货交易所 B．中国证监会 C．期货投资者保障基金 D．风险准备金 11、分立的说法，不正确的是（） 。 A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 12、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达