基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册.pdfVIP

基于分位数回归的静态 CoVaR 计算操作手册 一、项目简介 （一）案例简介 研究对象 14 家银行 （南京银行、中信银行、北京银行、光大 银行、兴业银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、 交通银行、中国银行、农业银行、建设银行、招商银 行、工商银行） （v1-v14） 研究银行或金融机构间的系统性风险的测度和传导 研究 目的 效应分析 研究方法 分位数回归和 CoVaR 模型 应用软件 Eviews 10.0 （或其他） （二）实验数据 ① 下载各个银行股票收盘价周数据和总股本到 Excel 。 【tips】本案例使用 choice 下载数据，下载 choice 金融终端后，excel 里会有 choice 的控件，进入 excel 后找到 choice 的控件，在菜单栏点击历史行情选择 所要数据，直