[高等教育]第6章 时间数列分析.pptVIP

时距扩大法是把原时间数列中的时间延长，指标数值合并，重新编制一个较长时距的新数列，以消除短期内偶然因素引起的波动，从而展现出现象发展的长期趋势。 若原数列为时期数列，新编时间数列可采用时距扩大后的总量指标或序时平均数； 若原数列为时点数列，新编时间数列只能采用时距扩大后的序时平均数。 时距扩大法 某商品2003~2006年销售量和库存量 20 20 22 20 15 20 22 18 18 20 20 16 15 20 20 14 季初库存量 17 15 25 19 13 8 22 16 10 6 18 14 8 5 18 13 销售量 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 季 度 2006 2005 2004 2003 年 份 注：2007年年初库存量为22.4单位。 年 份 2003 2004 2005 2006 销售量 44 48 58 76 季均销售量 11.0 12.0 14.5 19.0 季均库存量 17.5 18.8 19.0 20.8 时距扩大法 现将时距由季扩大为年，新编数列如下: 移动平均法对原数列按一定间隔扩大时距，逐期移动，边移动边平均，得到一个新的移动平均数时间数列，作为现象发展的长期趋势值。 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 收 盘 价 4.52 4.58 4.32 4.00 3.81 4.02 3.98 3.85 3.88 3.65 三日移动平均 — 4.47 4.30 4.04 3.94 3.94 3.95 3.90 3.83 — 五日移动平均 — — 4.25 4.15 4.03 3.93 3.91 3.88 — — 移动平均法 【例】某种股票近十日收盘价格 单位：元 三日移动平均数（4.52+4.58+4.32）/3 = 4.47 五日移动平均数（4.52+4.58+4.32+4+3.81）/5 = 4.25 原数列 移动平均 新数列 奇数项移动平均法 1.移动项数不宜过多。移动项数越多，修匀作用越大，但所得新数列项数越少，信息丢失越多。 新数列项数=原数列项数-移动项数+1 2.一般应采取奇数项移动。偶数项移动尚需再行移正平均，较为烦琐。 3.以变动周期作为移动项数。如季度资料取四项移动，月度资料取十二项移动为宜。 4.两端缺失数据，不宜直接外推预测。 移动平均法注意事项 均线分析 在日K线图中一般白线、黄线、紫线、绿线依次分别表示：5、10、20、60日移动平均线。 如前5天股票价格p1 p2 p3 p4 p5 5日均价p5av= (p1+p2+p3+p4+p5)/5 其对应位置为前面第3天，没有实际意义。在K线分析中，均价都对应最后一天。 均线分析 N日均线代表的是在这N天里买入股票的平均价格，N日均线在K线上方，表示这N日里买入股票的平均价格要高于现行股价，买家处于亏损状态。 当股价继续上涨达到或接近N日均线时，N日内的买入者已经收回亏损，但是投资者为了预防股价重新下跌造成亏损便抛出手中股票。 于是在这个均线附近成为一个成交密集区，也称为股价继续上涨的压力线。 最小平方法是测定长期趋势最常用的一种数学模型法。 其中心思想是，通过数学方程式为原动态数列配合一条理想的趋势线，而这条趋势线须满足两点要求： 最小平方法应用广泛，既可用以配合直线，也可用以配合曲线。 在应用此法之前必须先进行线性判断。 最小平方法 趋势线的选择 观察散点图。 根据观察数据本身，按以下标准选择趋势线。 一次差大体相同，配合直线 二次差大体相同，配合二次曲线 环比速度大体相同，配合指数曲线 月 份 1 2 3 4 商品销售额（万元）a 月初商品库存额（万元）b 商品流转次数（次）c 1500 400 3 1200 600 2 1800 600 3.3 1600 500 — 相对数数列的序时平均数 某商店第一季度商品流转情况： 第一季度平均每月商品流转次数： 平均数时间数列的平均发展水平 标志总量数列的序时平均数 单位总量数列的序时平均数 = 静态平均数时间数列序时平均数 静态平均数时间数列是总体标志总量时间数列与单位总量时间数列相应时间上的数值对比所派生出的时间数列。 各个时间上的平均数，因其对比基础不同而不能加总。故应采用与计算静态相对数时间数列的平均发展水平一样的对比方法。 月 份 1 2 3 4 工资总额（元） 月初职工人数（人） 平均工资（元/人） 78000 51 1500 84800 53 1600 89100 53 1650 — 55 — 第一季度每月职工平均工资： 静态平均数时间数列序时平均数 【例】某高校第一季度职工及工资资