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- 2021-11-25 发布于天津
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模型实证分析研究方法与样本选取基本假设套利定价模型如同资本资产定价模型描述了风险溢价和单个证券或投资组合收益率之间的关系它主要基于以下三个基本假设组合是无风险的组合的敏感性因子为组合期望收益率大于套利定价模型套利定价模型的基本形式为组合表示投资组合的收益率即为组合内各个证券收益率的加权平均和是第种系统风险因素表示第种风险因素的值也等于组合内各单个证券值加权平均和因素分析为了使因素选取更为准确恰当我们将从股票定价的基本模型股利折现模型出发对各个因素进行分析股利折现模型的基本形式为其中表示第期的股利
APT 模型实证分析
1.0.0. 研究方法与样本选取
1.1.0. 基本假设
套利定价模型（ APT）如同资本资产定价模型，描述了风险溢价和单个证券
或投资组合收益率之间的关系，它主要基于以下三个基本假设： 1．组合是无风
险的； 2 ．组合的敏感性因子为 0；3．组合期望收益率大于
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