第3节 二维正态分布.ppt

第三节 定义 若二维随机向量 ( X, Y ) 具有概率密度 这就是说, 二维正态分布的两个边缘分布仍然为正态分布, 而且其边缘分布不依赖于参数  . 因此可以断定参数  描述了X与Y之间的某种关系! 由联合分布可以确定边缘分布； 但由边缘分布一般不能确定联合分布. 再次说明联合分布和边缘分布的关系: 解 例1 设随机变量 X 和Y 的联合概率密度为 试求常数C 和各参数的值． 解 试求常数 C 和各参数的值． 例1 设随机变量 X 和Y 的联合概率密度为 可以证明， 则其中的参数  即为X、Y 的相关系数，证明略. 若 = 0，则有 所以 = 0时，有 即若 X 与 Y 不相关性，则 X 与 Y 必独立. 所以在正态分布的场合,独立性与不相关性是等价的. 例2 解 例3 解 由题意知, 所以(X,Y )的协方差矩阵为 而 练习： P114 习题三