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现代投资组合理论与投资分析 09 数学与应用数学一班 冯晨 本学期， 我们跟着骆桦老师学习投资组合， 收获良多。 让我们知道什么是投 资组合， 如何利用投资组合来使我们的投资风险降到最低。 还有很多知识， 如有 效投资、 投资组合分析、 资本资产定价模型、 套利定价模型、 公司两阶段增长模 型、期权定价理论等等，很多很多。 下面是本学期期末任务，分四个部分： 1、对资本资产定价模型的认识 课本上使用简单方法和严格方法推导， 我们可以得到资本资产定价模型相同 的结果如下： Ri RF i ( R M RF ) R 其中 R i 是资产 i 的预期回报率， F 是无风险回报率， i 是贝塔系数，即资