2008-2009-01时间序列分析06级期末B卷答案.docxVIP

北京师范大学珠海分校 2008-2009学年第一学期期末考试（B卷）答案 开课单位： 应用数学系 课程名称：时间序列分析 任课教师： 吴春松 考试类型： 闭卷 考试时间：120 分钟 学院 应用数学系06级 姓名 学号 班级 题号 -——- -二二 三 四 五 六 总分 得分 阅卷人 试卷说明：（本试卷共4页，满分100分） 一、填空题（每空3分，共30分）； 所谓时间序列分析是指： 对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律， 预测它将来的走势（就是时间序列分析）。 给出一个简单的时间序列实例：某同学一周七天每天花费的基本生活费 15, 13, 16，17，15，18，20 （单位：元）。 平稳时间序列自相关图的特点： 平稳序列通常具有短期相关性，用自相关系数 A 来描述就是随着延迟期数k的增加，平稳序列的自相关系数 会很快衰减向零。 已知 AR（ 1）模型为：Xt =0.8Xt-1 +叫，~WN（0^|），则 E（Xt） = _0__, TOC \o 1-5 \h \z 偏自相关系数 ^1= 0.8_ 设｛xt｝为一时间序列，B为延迟算子，则B2xt二 xt-2 。 6?假设线性非平稳序列｛Xt｝形如：Xt = 1 2t at，其中E（at）0, Var（a）二二2, Cov（at，at-1）二 0, _t -1，则 xt 二 xt -xt-1 = 2 ? at -a