计量经济学案例分析复习课程.docx

计量经济学案例分析 精品文档 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 研究城镇居民可支配收入与人均消费性支出的关系 班级： 08 投资 姓名： 陈婷婷 学号： 802025105 一、研究的目的 本案例分析根据 1980 年～ 2009 年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出的基本数据 ,应用一元线性回归分析的方法研究了城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出之间数量关系的基本规律，并在预测 2010 年人均消费性支出的发展趋势。从理论上说，居民人均消费性支出应随着人均可支配收入的增长 而提高。随着消费更新换代的节奏加快 ,消费日益多样化 ,从追求物质消费向追求 精神消费和服务消费转变。因此 ,政府在制定当前的宏观经济政策时 ,考虑通过增加居民收入来鼓励消费 ,以保持经济的稳定增长。 二、模型设定 表 1 1980—2009 年城镇人均可支配收入和人均消费性支出 年份 人均消费性支出 Y/ 元  人均可支配收入 X/ 元 1980 485.76 472.57 1981 517.44 560.69 1982 592.08 631.45 1983 660.12 714.20 1984 744.36 818.37 1985 889.56 954.12 1986 998.88 1102.09 1987 1215.84 1320.89 1988 1506.99 1583.13 1989 1921.05 2086.21 1990 1983.86 2303.15 1991 2388.77 2752.18 1992 2830.62 3476.70 1993 3777.43 4632.38 1994 5181.30 6367.08 1995 6253.68 7438.68 1996 6736.09 8157.81 1997 6853.48 8561.71 1998 7054.09 8839.68 1999 7517.81 9125.92 2000 8016.91 9761.57 2001 8099.63 10415.19 2002 8988.48 11137.20 2003 9636.24 12380.40 2004 10694.79 13627.65 2005 11809.87 14769.94 2006 12432.22 16015.58 2007 14336.87 17699.30 2008 15527.97 19732.86 2009 16857.51 21574.72 为分析 1980— 为分析 1980—2009 年城镇人均可支配收入（ X）和人均消费性支出 (Y) 的关 系，作下图所示的散点图。 从散点图可以看出城镇人均可支配收入（ X）和人均消费性支出 (Y) 大体呈现为线性关系，为分析中国城镇人均消费性支出随城镇人均可支配收入变动的 数量规律性，可以建立如下简单线性回归模型： Yi =β1 +β2 Xi + u 三、估计参数 Eviews 的回归结果如下表所示： 表 2 回归结果 ① 参数估计和检验的结果写为： ① 参数估计和检验的结果写为： ^ Yi 184.5959 0.780645 Xi （41.10880）（ 0.004281） t=(4.490423) (182.3403) R2 =0.999159 R2 （修正值） =0.999129 F=33247.99 n=30 ② 回归系数的区间估计 [ =5% t (n-2)=2.048 ] 2 P[ ? 2 t SE( ? ) ^ ^ 2 2 2 ? 2 t SE( ? )] 2 2 1 =P（0.780645—2.048*0.004281 2 0.780645+2.048*0.004281） =P（ 0.7719 2 0.7894 ） =95% 剩余项（ Residual）、实际值（ Actual）、拟合值（ Fitted）的图形如下： 图 2 剩余项、实际项、拟合值的图形 四、模型检验 1、经济意义检验 所估计的参数 β1= 184.5959，β2=0.780645，说明城镇人均可支配收入每增加一元，可导致人均消费性支出提高 0.780645 元。 2、拟合优度和统计检验 ① 拟合优度的度量： 由表 2 中可以看到，案例中可决系数为 0.999159 ，调整后的可决系数为0.999129 ，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“城镇人均可支配收入”对被解释变量“人均消费性支出”的绝对部分差异作出了解释。 ② 对回归系数的 t 检验： 针对 H 0 : 1 =0 和 H 0 : 2 =0，由表 2 中还可以看出，估计的回归系数 β1 的标 准误差和 t 值分别为： SE( ?) =41.